نظریه اعدادz اولین بار توسط لطفی‌زاده در سال 2011 مطرح گردید. این نظریه به توصیف عدم قطعیت اطلاعات می‌پردازد به طوری‌که هر عدد z به‌وسیله یک جفت عدد فازی نمایش داده می‌شود. به دلیل وجود عدم قطعیت در بازارهای مالی می‌توان از این نظریه در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهره جست. بطوریکه عامل اول عددz بیانگر بازده فازی دارایی و عامل دوم عددz میزان اعتبار پیش‌بینی عامل اول می‌باشد. برای کاراتر شدن مدل انت...

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه‌سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی‌توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش‌های...

این مقاله به اندازه‎گیری ریسک رویدادی می‎پردازد که توسط کمیتۀ بازل معرفی‎شده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه می‎گیرد. داده‎های این پژوهش بر اساس آمار روزانۀ ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبت‎شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1388-1373 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دسته‎بندی شرکت‎ها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیه‎وتحلیل و محاسبۀ ریسک رویدادی پرداخته شده است....

مسئله انتخاب سبد سرمایه یک مسئله بسیار مهم در مباحث مالی به شمار می آید. اینکه بتوان شرایط بازار بورس را در مدل انتخاب سبد سرمایه لحاظ کرد، بسیار حائز اهمیت است. در این پایان نامه عوامل مهمی چون محدودیت کاردینالتی، هزینه معاملاتی و حداقل مقدار خرید را همزمان به مدل انتخاب سبد سرمایه اضافه کردیم تا مسئله به شرایط واقعی نزدیک تر شود. یکی دیگر از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در رسیدن به جواب بهینه ...

از جمله مسائل عمده ‌ای که سرمایه ‌گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرما...

  تصمیم گیری های مربوط به انتخاب سبد سرمایه گذاری، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره  بوده است. انتخاب صنعت برای موفقیت بلند مدت راهبرد بنگاه و تدوین برنامه استراتژیک، اهمیت اساسی دارد. مجموعه صنایعی که یک بنگاه در آنها فعالیت می کند، در توانایی آن بنگاه در به اشتراک گذاری منابع و ایجاد هم افزایی در بین کسب و کارهای تابعه موثر است. برای تعیین صنایع هدف در هلدینگ یک بان...

تحقیق حاضر با بررسی رویکردی نو در بهینه سازی سبد سهام می کوشد با بیشینه ساختن بازده سبد سهام و کمینه ساختن ریسک آن، مطلوبیت سرمایه گذار را به حداکثر برساند. مدل استفاده شده در انتخاب سبد سهام عبارت است از مدل ارائه شده توسط هری مارکویتز و رویکرد بهینه سازی برای حل مسئله مربوط، روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان می باشد. الگوریتم مورچگان پیشنهادی با استفاده از نرم افزار matlab، برنامه نویسی شده است...

در این تحقیق مدل مارکویتز با دو مدل بهینه سازی برای انتخاب سبد بهینه از سهام در دوره شهریور 1389 تا مهر ماه 1390 بورس تهران برآورد می شود. در مدل اول، سبد با روش مرسوم برنامه ریزی درجه دوم بهینه سازی که به روش کلاسیک موسوم است ، بازده سهام از روش تاریخی محاسبه می شود. در مدل دوم ابتدا بازده سهام با روش شبکه عصبی پیش بینی و با روش فراابتکاری حل می شود. مقایسه نتایج دو مدل نشان می دهد که ترکیب مو...

در این پایان نامه یک مدل میانگین واریانس چند دوره ای در نظر گرفته شده است که در ان پارامتر های مدل بر طبق بازار تصادفی تغییر میکند.بردار میانگین و ماتریس کواریانس بازده تصادفی دارایی های ریسکی همگی منطبق با وضعیت بازار در طی دورهای هستند که در ان فرایند بازار تابع زنجیره مارکف می باشد.

الگوی مصرف غذایی در بیشتر کشورها، نژادها، طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف با هم متفاوت است. تعیین الگوی مصرف غذایی راهنمای مفیدی برای آموزش افراد، ارتقاء سواد غذایی و سیاست گذاری های تغذیه ای می باشد. در مطالعه مروری حاضر به بررسی الگوی مصرف غذایی مردم ایران و مقایسه آن با الگوی مصرف جهانی پرداخته شده است. جستجو در منابع انگلیسی و فارسی زبان در پایگاه های اطلاعاتی بر روی الگوهای مصرف غذایی ایرا...