دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه...

هدف این نوشتار ارائه یک روش کنترلی مبتنی بر نابرابری های ماتریسی خطی برای پایدارسازی مقاوم غیرمتمرکز غیرشکننده با مرتبه دلخواه ثابت برای سامانه های متشکل از زیرسامانه هایی با پویایی خطی و دارای عدم قطعیت و با اتصالات غیر خطی با قیود مربعی می باشد. این روش از ساختار بازخورد خروجی پویای خطی عمومی به همراه عدم قطعیت در پارامترها بهره می گیرد. در این طراحی درجه قوام بیشینه ی سامانه حلقه بسته با حل ...

اکثر مدل­های غیرخطی بر پایه مدل­سازی میانگین خطا توسعه یافته­اند اما مدل­های غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدل­سازی واریانس داده­های سری باقی­مانده استوار هستند. این مدل­ها با ترکیب شدن با مدل­های خطی، تا حدودی دقت مدل­سازی و پیش بینی ها را افزایش می­دهند. در این مطالعه با استفاده از داده­های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدل­های خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...

نتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط های غیرخطی همگن و ناهمگن استوانه ای برای تولید هارمونیک های مرتبه سوم با استفاده از حل عددی معادلات موج جفت شده بررسی شده است.‎‎ محاسبات نشان می دهد که طول مشخصه برهمکنش در محیط های همگن خیلی کوتاه تر از محیط های ناهمگن است. دلیل این رفتار در محیط های ناهمگن این است که ‎$ ‎Delta ‎k ‎$‎ خیلی کوچک است و موج خروجی در طول برهمکنشی بزرگی ‎ (‎$ ‎r‎ $‎)‎ با قطبش مولد...

  پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل...