هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این...

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر hp، مدل garch و مدل تحلیل موجک (wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان...

کنترل سیستم¬های خطی تغییرناپذیر با زمان، با پارامترهای نامعین از زمینه¬های فعال کنترل بوده و تحقیقات گسترده و طولانی در این زمینه صورت گرفته است. اکنون عموما پذیرفته شده است که هرگاه خطاهای پارامتری کوچک باشند، کنترل تطبیقی با استفاده از یک مدل شناسایی شرایط مطلوب را فراهم ساخته و پایداری و مقاوم بودن سیستم را برآورده می¬کند. اما اگر خطاهای پارامتری بزرگ باشند، پاسخ گذرای سیستم¬های تطبیقی نوسان...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش‌های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

تغییر کیفیت گیاه میزبان می¬تواند برهم¬کنش حشرات گیاه¬خوار و دشمنان طبیعی آن¬ها را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به¬منظور بررسی اثر سه گونه گیاهی کلزا (brassica napus l.)، خردل هندی (b. juncea l.) و شلغم روغنی (b. rapa l.)، رقابت ظاهری دو گونه شته خردل (lipaphis erysimi kalt.) و شته سبز هلو (myzus persicae sulzer) و شکارگری، ترجیح تخم¬ریزی، رفتار سوئیچینگ و ...

در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( arch) به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (gar...

در رگولاتورهای سوئیچینگ، هر مداری که سبب شود جریان ورودی خط، غیرسینوسی، یا سینوسی و غیرهم¬فاز با ولتاژ سینوسی ورودی و یا اینکه هارمونیکی گردد منجر به ضریب توان پائین و اتلاف توان می¬شود. در منابع تغذیه¬ی سوئیچینگ سنتی بعد از پل دیودی، فیلتر خازنی قرار داده شده است. در این¬گونه مدارات شکل موج جریان ورودی شامل پالسهای باریکی می¬باشد که زمان افت و خیز جریان در آن¬ها بسیار کوتاه می¬باشد. هرچه قدر...