چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک شرطی با عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق ارزش در معرض ریسک شرطی با عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طری...

پیشرفت کشور های اسلامی و پدید آمدن نیاز های جدید و کامیابی نسبی اندیشه علوم مالی اسلامی ، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزار های مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدتی کوتاه انواع ابزار های مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. یکی از نوآوری­های دهه اخیر نظام مالی اسلامی که می­توان گفت توان رقابت با ابزار مشابه آن در نظام مالی متعارف را دار...

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از رو...

ازآنجایی که هیچ تئوری جامعی در مورد ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و ازطرف دیگر فرایند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط موسسات رتبه دهنده کاملا شفاف نیست، لذا هدف اصلی در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهای مالی و اقتصادی است که بیشترین تاثیر را بر روی ریسک کشورها دارند و همچنین پاسخ به این سوال که آیا بدون دخالت دادن متغیرها و عوامل سیاسی می توان مدلی بصورت خطی طراحی نمود که بتواند درحد بالایی رتبه ب...

پروژه های توسعه نرم افزار غالبا در معرض شکست هستند. عوامل زیادی منجر به شکست پروژه می شوند که بی شک یکی از این عوامل مهم کنترل ناکافی ریسک است. شواهد پژوهشی بکرات نشان داده اند که اختلاف معناداری در درک و ارزیابی مردم جوامع مختلف از ریسک پروژه وجود دارد. این پژوهش که از نوع توصیفی و در دسته همبستگی قرار دارد، بر پایه تجربیات تعداد 102 مدیر پروژه شرکتهای توسعه نرم افزار ایران که در رتبه بندی شور...

معدنکاری بالاخص معدنکاری به روش روباز بدلیل حجم بالای سرمایه گذاری و دخیل بودن پارامترهای متغیر و متعدد فنی و اقتصادی یک صنعت پر ریسک محسوب می شود. از طرفی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک ها زمانی که عوامل ریسک زا زیاد می باشند یکی از مهمترین و پیچیده ترین فرآیندهای مدیریت ریسک به حساب می آید. هدف از این تحقیق ارائه رویکردی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک ها در معادن روباز است. رتبه بندی یک مسئله تصمیم ...

تمام موسسات از کارگاه های کوچک گرفته تا شرکت های بزرگ، به نوعی با ریسک روبرو هستند. هرجا برای یک انتخاب، گزینه های گوناگون وجود داشته باشد و آن گزینه ها با آثار و نتایج مختلف همراه باشند، ریسک وجود دارد. برای موسسات مالی، ریسک مفهوم وسیع تری دربردارد. محور فعالیت بسیاری از بنگاه های مالی مانند موسسات بیمه و صندوق های بازنشستگی بر کنترل ریسک استوار است. برای چنین موسساتی این مفهوم به قدری مهم اس...

در محیط های متلاطم که سازمانها با تهدیداتی برای بقاء و عملکرد موفق مواجهند، رویکرد های مبتنی بر مدیریت ریسک می تواند در بسیاری موارد اثربخش باشد. در آمریکا بسیاری از پروژه ها و طرح های فناوری اطلاعات به دلایل تغییر در اهداف، انحراف از هزینه های پیش بینی شده (بالا بودن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پروژه های فناوری اطلاعات)، تاخیر در زمان تحویل و پیچیدگی این پروژه ها و طرح ها مجددا برنامه ریزی ش...

ریسک نکول های همبسته در بازارها و محیط های کسب و کار مالی اهمیت بسیاری دارد. چون در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر ریسک نکول های همبسته از عناصر پایه ای موثر بر رفتار مالی است. از لحاظ تئوری کارهای زیادی در زمینه ریسک اعتباری و ریسک نکول های همبسته انجام شده ولی از لحاظ شبیه سازی کمتر به آن توجه شده است و چالش برانگیز است. در این پایان نامه به بررسی ریسک اعتباری، مدل های نکول و شبیه سازی ریسک ...