این مطالعه الگوها و منابع خودهمبستگی مقطعی، در بازده و نوسان سهام را در بورس اوراق بهادار تهران از آغار سال 1382 تا پایان سال 1386 مورد مطالعه قرار می دهد. مدل به کار گرفته شده در این مطالعه، مدل اقتصاد سنجی garch است. اولاً نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که با کنترل اندازه شرکت در شرایط رکود و در کوتاه مدت، بازده پرتفوی های با حجم معامله بالا بازده پرتفوی های با حجم معامله پایین را پیش بین...

این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظورمدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برایبررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازارسهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجه...

ارزیابی آسیب پذیری و خطر آلودگی، اقدامی مهم در مدیریت منابع آب کارست است. توسعه یافته بودن کارست در زاگرس، فراهم بودن شرایط طبیعی در منطقه و فعالیت های انسانی در محدودة آبخوان ها، سبب شده که انتشار آلودگی یکی از مهم ترین چالش های پیش ­روی آبخوان های زاگرس از نظر کیفی باشد. هدف این پژوهش، ارزیابی و تهیة نقشة آسیب پذیری آبخوان ماراب در غرب استان کرمانشاه در برابر انتشار آلودگی است. مدل riske با ا...

این تحقیق به منظور بررسی اقلیم ایستگاه سینوپتیک بیرجند وشناخت نوسانات اقلیمی، به ویژه خشکسالی ها و ترسالی ها و ارائه مدلی مناسب جهت پیش بینی نوسانات اقلیمی صورت گرفته است. آمار ماهانه بارش و دمای بیرجند در دوره آماری (20001-1955) استخراج گردید. با استفاده از روش رگرسیون داده های ناقص برآورد و همگنی داده ها توسط آزمون توالی ها بررسی شد. با استفاده از مدل های باکس-جنکینز سری های زمانی بارش و درجه...

یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردا...

یکی از تفاوت های مهم مصالح ژئومکانیکی با سایر مصالح مهندسی، تغییرات پارامترهای مرتبط با این مصالح در نقاط مختلف داخل مصالح است. این ویژگی که ناهمگونی نامیده می شود در این مطالعه بررسی شده است. برای بیان تغییرات پارامترهای مرتبط با مصالح ژئومکانیکی، توزیع های تصادفی مختلفی ارائه شده که در این بین توزیع قدر مطلق نرمال به عنوان توزیع مناسب در راستای افقی برای این پارامترها در نظر گرفته شده است. ر...

شناسایی بیومتریک به عنوان امن ترین و حفاظت شده ترین روش برای تشخیص و بررسی هویت اشخاص است. یکی از جدیدترین مشخصه های بیومتریک که اخیراً برای شناسایی اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد چروکیدگی انگشتان پشت دست است. در این مقاله روش کارامد جدیدی برای شناسایی و بررسی هویت اشخاص بر اساس ضرائب خودهمبستگی و الگوهای باینری محلی، ترکیب الگوریتم های تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر هسته و آنالیز متمایزکننده خطی مع...

از ثبت ارتعاشات محیطی یا میکروترمورها در سطح زمین می توان اطلاعات با ارزشی درباره ساختار یک بُعدی خاک به دست آورد. با فرض اینکه قسمت اعظم ارتعاشات محیطی را امواج سطحی تشکیل می دهند، با استفاده از خصوصیات پاشندگی امواج سطحی امکان بازیابی سرعت موج برشی به صورت تابعی از عمق میسر می شود. بررسی میکروترمورها در بازیابی سرعت موج برشی بر مبنای ثبت هم زمان آنها در آرایه ای از گیرنده ها دارای دو مرحله کلی...

 A primary assumption of many procedures in statistical process control and in process capability analysis is that the observations taken from the process are independent . However many processes exhibit a certain degree of autocorrelation. In this paper we discuss the effects that autocorrelation may have on process variance and capability indices and we show that when autocorrelation exists, ...