نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی است و تغییرات قیمت آن می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. قیمت حامل‌های انرژی نبایستی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این مقاله برای پیش‌بینی، از داده‌های سری زمانی و از مدل‌های ARIMA و AFRIMA استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مدل AFRIMA از مدل ARIMA، توان پیش‌بینی بهتری دارد.

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان­پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان­پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می­دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه­گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فر...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش های عمده قیمت سهام انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 (1449 روز کاری بورس اوراق بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون کاکس و برای داده های بازگشتی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می...

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره ql...

هدف از مقاله حاضر آزمون تجربی یکی از مفروضات زیربنایی مدلهای اقتصادی در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار با عنوان منطق گرایی و ارائه شواهدی از بازار سرمایه ایران در این زمینه است. بدین منظور به تبع برخی مطالعات خارجی از طریق معرفی مفهوم همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و تاکید بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام به بررسی اثر بخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی پرداخته شده است. همبستگی بین اطلاعات حسا...

در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس‌ نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال‌های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI می‌باشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمی‌شود زیرا انتظار...

استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی تحولات بازار مسکن می‌تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. برای این منظور، در این مطالعه از چارچوب مدل وقفه فضایی (SAR) و با استفاده از داده‌های ترکیبی استان‌های اصلی کشور برای دوره (1389-1370) تغییرات قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است که اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استان‌های مختلف کشور عاملی بسیار مهم...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری مدیران است، به‎خصوص بررسی اینکه کاهش قیمت سهام، مدیران را به افشای اطلاعات حفظ‎شدۀ قبلی (پیش‎بینی‎های مدیریت) تحریک می‎کند یا خیر. جامعۀ آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده و دورۀ زمانی آن از سال 1381 تا سال 1390 است. نتایج نشان می‎دهد که هنگام کاهش بزرگتر قیمت سهام، احتمال افشای اخبار (خ...

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییرات قیمت در بازار برق، تغییرات تقاضای برق و در نتیجه تغییر در میزان ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق منجر شود. جهت سنجش کمی آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق درکشور، در این مقاله جانب تولید و عرضه به ویژه چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران به ایجاد ظرفیت های نیروگاهی جدید با توجه ...

در تحلیل اقتصاد نئوکلاسیکی، سیاست آزادسازی قیمت های داخلی، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کارایی دانسته می شود، اما توجه صرف به اصلاح قیمت و با ابزار قیمت، با هدف افزایش کارایی و رفاه، تجارب موفقی در کشورهای در حال توسعه نداشته است. در مقاله حاضر، رویکرد بدیلی در اقتصاد، با عنوان اقتصاد نهادی، معرفی شده است و از آن دیدگاه، مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داده است که توجه ...