یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

هدف این مقاله بررسی هم‌بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم‌بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری‌های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...

برخورداری از توان تامین نقدینگی برای پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و با هزینه ای معقول ، از مهم ترین ویژگی های یک سامانه مدیریت موثر نقدینگی محسوب می شود. بحران اخیر بازارهای مالی، مراجع نظارت بانکی را بر آن داشت که ضمن ریشه یابی علل بحران و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن، تدابیری برای پیشگیری از تکرار پذیری آن بیندیشند. که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد ...

قیمت به عنوان اساس یترین متغیر بخش مسکن که وظایف تخصیص منابع اقتصادی، اطلاع رسانی و ارائه علام تهای لازم به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، درصورتی وظایف خود را به طور صحیح انجام می دهد که دچار انحرافات متعدد نشود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی ممکن است در اثر بیماری بازار سرمایه و سایر بازارها، بورس بازی در بازار زمین و مسکن و یا به دلیل اجرای سیاست های اقتصادی به وجود آید. شناسایی عوامل مؤثر...

سطوح انرژی پتانسیل برای واکنش استادینگر فسفین و آزید آلی با استفاده از نظریه تابع چگال مورد بررسی قرار گرفته است. چهارده ساختار در سه مسیر مختلف حاصل شده است. مسیرهای مختلف به ترتیب شامل حمله اولیه سیس، حمله اولیه ترانس و حمله تک مرحله ای است. با توجه به نتایج بدست آمده، ترتیب سد انرژی مرحله اول بصورتea cis-attack < ea con-attack < ea trans-attck   می باشد. بنابراین مسیر واکنش با حمله اولیه سیس...

مذاب منیزیم در مجاورت هوا سریعا" اکسید شده و موجب تشکیل فیلم سطحی اکسیدی بر روی مذاب می شود، در نتیجه هرگونه تلاطم سطحی در ریخته گری منیزیم، منجر به ورود لایه های اکسیدی جامد به داخل مذاب میشود. کمبل نشان داد که برای هر فلز در حالت مذاب یک سرعت بحرانی وجود دارد که در بالاتر از آن تلاطم سطحی ایجاد می شود]1[. در این تحقیق با بررسی اثر سرعت ورود مذاب به قالب (تلاطم سطحی) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ ...

مشخصه عمده جریان عبوری از سرریزهای پلکانی، وجود تلاطم شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. در این تحقیق، جریان متلاطم آب و هوا بر روی مدل فیزیکی نسبتاً بزرگ مقیاس از سرریز پلکانی بصورت سیستماتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه آزمایشگاهی حاضر شامل اندازه گیری های مربوط به ویژگی های جریان آب-...

در این مقاله، رفتار موج تراک در محیط غیرایدئال مطالعه شده است. شبیه­ سازی تراک بر اساس معادلات اولر واکنشی یک ­بعدی و با درنظرگرفتن اثر اصطکاک به صورت عبارت چشمه در معادله بقای تکانه انجام شده است. از مدل سینتیکی یک­ مرحله­ ای آرنیوسی برای مدل­ کردن واکنش شیمیایی استفاده شده است. نتایج حاضر مشخص کردند که درنظرگرفتن اصطکاک در مخلوط با انرژی فعالسازی خیلی کم ( برابر 8) باعث کاهش سرعت تراک و افزای...

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک‌کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست‌های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می‌دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه‌های صرف ری...