به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پیش‌بینی‌هایی برای این شهرها در دوره‌های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه الگوی جدید استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبیِ (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش‌بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته‌ی آتیِ قیمت خرده‌فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم‌مرغ با الگوی ARIMA- به عنوان رایج‌ترین روش خطی پیش‌بینی اقتصاد سنجی-  مقایسه شد. برای این منظور از داده‌های هفته‌ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره‌ی 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کار...

در دو دهه اخیر استفاده از مدل های غیرخطی در تخمین دبی رودخانه ها مورد توجه محققان واقع شده است که از آن جمله می­توان به مدل شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه­ریزی ژنتیک، سری های زمانی، تبدیل موجک و ... اشاره نمود. تبدیل موجک از طریق تجزیه امواج به زمان و مقیاس همچون روش آنالیز فوریه شیوه نوینی را برای پردازش موج ارائه می دهد. در تبدیل موجک از موجک گسسته میر برای برآورد جریان متوسط ماهانه رودخانه لیق...

این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های حافظه بلند مدت و مدل های حافظه کوتاه مدت در پیش بینی چند دوره ای ارزش در معرض ریسک (var) و ریزش موردانتظار (es)می پردازد. داده های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می باشد که در بازه زمانی خرداد 1390 تا خرداد 1394 به صورت روزانه جمع آوری شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط...

بررسی هم حرکتی بخش ها نقشی اساسی در تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسک دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی ساختار همبستگی بازده میان ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران از دو بعد زمان و مقیاس زمانی با استفاده از دو رویکرد مبتنی بر موجک می پردازد، تا معین گردد آیا هم حرکتی بازده شاخص های صنایع بورس اوراق بهادار تهران دارای ویژگی های پویای در طی زمان ودر طی مقیاس است یا خیر؟ و درصورت وجود اثرات مقیا...

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش...

چکیده در کار حاضر، میدان الکترو مغناطیسی نزدیک یک سیاه چال چرخان و اثر میدان روی رمبش متقارن کروی با سیال ایده آل مورد مطالعه قرار می گیرد. با تحلیل شرایط اتصال بین فضازمان های متقارن کروی داخلی غیر ایستا و خارجی ایستا نشان داده ایم که میدان الکترومغناطیسی، ثابت کیهانی را با کاهش فشار کاهش می دهد، از این رو روند فروپاشی نسبت به سیال ایده آل سریعتر می باشد. ساختار تکینگی، اثرات جرم سیستم در حال...

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت‎های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‎های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‎های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت‎های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مد...