نتایج جستجو برای: cgarch
تعداد نتایج: 19 فیلتر نتایج به سال:
This paper investigates the relation between aggregate investment and oil volatility and its permanent and transitory components for a developing country, Malaysia. In the paper, the components generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (CGARCH) model is utilized to decompose conditional oil volatility into permanent oil volatility and transitory oil volatility. Respectively refl...
The paper investigates the relationship between inflation and inflation uncertainty using the Iranian data over the period 1959:03 – 2008:02. GARCH models are used to examine this relationship. Granger methods are employed to provide statistical evidence for the relationship between average inflation and inflation uncertainty. Threshold GARCH (TGARCH) models are considered to investigate asymme...
ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی‌ها در بازار نشأت می‌گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می‌روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می‌آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی‌توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارز...
The highly sensitive, nonlinear, and unpredictable stock marketbehaviours are always challenging for researchers. Stock markets ofPakistan China, i.e., KSE-100 SSE-100, respectively, thetwo most attractive after the official announcementof CPEC. Thus, daily closing price of SSE-100 Stockreturns used to evaluate volatility forecast performance ofthe machine learning technique, GARCH family nonli...
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...
the research problem investigated in this paper is modeling volatility and analyzing risk and return’s relationship in tehran stock exchange using garch-family models including garch(1,1), garch(2,2), egarch(1,1), pgarch(1,1), tgarch(1,1), garch(1,1)-m and cgarch(1,1). using the daily returns of tehran stock exchange companies, we focused on two portfolios of all the companies during a 10-year-...
هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایهگذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفهای (cgarch) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربهای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه ...
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...
طراحی و تبین مدل تأثیر ریسک اعتباری و ریسک ارز بر روی بازده قیمتی سهام بانکها بر اساس رویکرد garch-m
پیش بینی نوسانات قیمت سهام بانک ها از مهمترین پارامترهای تصمیم گیری و سیاستگذاری برای مدیریت بانک ها محسوب می شود. چون ریسک اعتباری و ریسک ارز در بانک های ایران در مقایسه با مقدار استاندارد آن (بین 2درصد تا 5 درصد) بسیار بالا است (15درصد) لذا یک عامل اصلی و تأثیرگذار در نوسانات بازده قیمتی سهام بانک ها می باشند. هدف اصلی این تحقیق شناخت و ارزیابی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک ارز بر روی ریسک و بازد...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید