پیشرفت اقتصادی هر کشور با ثبات اقتصاد کلان آن همبستگی مستقیم دارد. یکی از موثرترین متغیرهای تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی، نرخ ارز می باشد. اگر مجموعه کنش ها و واکنش ها در مورد این متغیر به گونه ای باشد که اقتصاد را از شرایط مطلوب تعادل دور سازد، در آن صورت ثبات اقتصاد کلان دچار آسیب می شود. در نتیجه پیش بینی دقیق نرخ ارز در جهت انجام برنامه ریزی های آتی برای قرار دادن اقتصاد در مسیری با ثبات اهمیت...

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر صادرات و واردات در ایران است؛ برای  این منظور،  در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، تکانه ها را به صورت تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز و تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه کرده و در مرحله بعد آنها را بر روی صادرات و واردات را برآورده نموده ایم. نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات و ...

نرخ ارز از متغیر های تاثیر گذار بر اقتصاد است که همواه مورد توجه طیف وسیعی از اقتصاد دانان نیز بوده است . متغیر های بسیاری بر نرخ ارز تاثیر می گذارند که هم شامل عوامل اقتصادی می شود و هم عوامل غیر اقتصادی ، برخی در کوتاه مدت اثر گذارند و برخی در میان مدت و بلندمدت از این رو توصیف این نوسانات قیمت و پیش بینی آن کار آسانی نیست . در این پایان نامه از روش ترکیبی مدل شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک ...

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ann) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فر...

اغلب پدیده های طبیعی رفتاری غیرخطی دارند که لازمه ی تشخیص مناسب آن ها استفاده از مدل های غیرخطی است. در گذشته مدل های گوناگونی به منظور پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گرفتند. اما این مدل ها ضعف هایی داشتند که به محقق اجازه نمی دادند تا عوامل پیچیده و غیرخطی موثر بر پیش بینی را درنظر بگیرد. ازاینرو روش های جدیدی در پیش بینی به نام روش های یادگیری ماشین پا به عرصه وجود نهاده اند ک...

nowadays in trade and economic issues, prediction is proposed as the most important branch of science. existence of effective variables, caused various sectors of the economic and business executives to prefer having mechanisms which can be used in their decisions. in recent years, several advances have led to various challenges in the science of forecasting. economical managers in various fi...

چکیده   رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پ...

مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک)  نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای  با استفاده از ...

پیش بینی نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم مورد علاقه فعالان اقتصادی است. یکی از رویکردهای متداول در پیش بینی، رویکرد تکنیکال است که از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش بینی استفاده می کند. البته با توجه به ساختار آشوب گونه و غیر خطی بازارهای مالی، نمی توان با یک روش مشخص و ساده که از ترکیب ابزارهای مختلف تکنیکال بدست می آید به پیش بینی بازار پرداخت و نیاز به روش های پیچیده تری می باشد. در دهه ...