انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می‌شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک‌های مطلوب و نامطلوب می‌باشد. آن‌چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه‌گیری آن مهم است، ریسک‌های نامطلوب و اندازه‌گیری آنها می‌باشند. یکی از روش‌های اندازه‌گیری این‌گونه ریسک‌ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص‌های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعی...

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (gp) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...

در سال­های اخیر مسائل طبقه­بندی چند معیاره به‌عنوان بخشی از حوزه تصمیم­گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل­های تصمیم، برای تخصیص گزینه­ها به طبقات از پیش تعیین‌شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه­بندی چند معیاره­ ELECTRE-TRI در یکی از جذاب­ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش E...

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور ...

هر سازمانی خواستار ارائه خدماتی است که رضایت مشتریان را فراهم سازد. این امر در سازمان امور مالیاتی کشور اهمیت دو چندان می یابد، چرا که رویکرد کنونی قانون بودجه سالانه کشور به سمت افزایش سهم درآمد های غیرنفتی، از جمله مالیات است. این در حالی است که مودیان مالیاتی که ذینفعان اصلی سازمان امور مالیاتی محسوب می شوند، در ازای منابع مالی که از دست می دهند، منافع مستقیمی دریافت نمی کنند. بنابراین شیوه ...

چکیده ندارد.

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانی (GP) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگر چه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد‘ لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرم...

برنامه ریزی آرمانی از کاربردی ترین تکنیک های تحقیق در عملیات است که برای اولین بار در سال 1961 توسط چارنز و کوپر ارائه گردید. در برنامه ریزی آرمانیGP)) راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف (حتی متضاد با هم) مهیا می گردد. اگرچه مدل برنامه ریزی کوادراتیک مارکویتز معتبرترین مدل برای انتخاب پرتفولیوی اوراق بهادار می باشد، لیکن به خاطر مشکلات محاسباتی و فنی و همچنین عدم در نظر گرفتن خواسته های شخص سرمای...

عموماً سرمایه­گذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسکو نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه­گذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می­دهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل‌کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از ...

سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت انتخاب پرتفولیوی مناسب به طور هم زمان چندین هدف را مدنظر قرار می دهند. این اهداف ممکن است در مواقعی با هم در تعارض باشند. عموما مدیران پرتفولیو، بهترین ترکیب سهامی را انتخاب می کنند که حد الامکان تمام اهداف سرمایه گذاران را برآورده سازد. بدین جهت در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحقیقات قبلی و مقایسه مدل های بهینه سازی پرتفولیو، به کمک برنامه ریزی آرمانی مد...