نتایج جستجو برای: واژههای کلیدی اثرات سرریز بازار نفت بورس اوراق بهادار موجک garch bekk طبقه بندی jel c10
تعداد نتایج: 217698 فیلتر نتایج به سال:
در این پژوهش با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بینالمللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق شوکهای بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از دادههای ماهیانه سالهای 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشتهی کسری راهگزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوکهای قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدلسازی جامع ویژگیهای واریانس ناهمسان، ا...
امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیشبینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار میرود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرو...
ارزیابی کارایی پوشش ریسک متقاطع نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) با استفاده از الگوهایmd-garch، bekk-garch، ccc-garch، ecm-md، ecm-bekk، ecm-ccc می پردازد. با تخمین نسبت پوشش ریسک بهینه پویا از طریق این الگوها برای قیمت های نفتخام هفتگی در بازه ژانویه 2000 تا ژانویه 2012 این نتیجه حاصل شد که با استفاده از الگوهای چندمتغیره g...
اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی میتواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسانها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (opec) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (full-vech) و دادههای روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در ا...
نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهادههای مهم تولید هرکشور به شمار میرود. با توجه بهتأثیر گستردهی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار میرود و بر عملکرد سرمایهگذاران تأثیرگذار میباشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو...
بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن می باشد. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کشور می باشد. از سوی دیگر، شرکت ها و صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران بسته به اینکه از نفت و مشتقات وابسته به آن به عنوان داده یا ستاده تولید استفاده می نمایند از تغییرات قیمت نفت متاثر خواهند شد. در این...
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر همواره بدلیل کاهش منابع بانکی روز به روز نقش بازار سهام در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری پر رنگ تر میشود، لذا بررسی عواملی که باعث ایجاد نوسانات و انتقال ریسک به بازار سهام میشود لازم وضروری به نظر می آید. همچنین با توجه به اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشورها و از سوی دیگر به علت حجم بسیار بالای صادرات و واردات کالا، تغییرات نرخ ارز بر رونق و رکود اقتصاد تاثیر ب...
با توجه به اهمیت نحوه تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظره متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظره متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ...
در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضیِ ترکیب توزیعها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. برخلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافتههای این تحقیق، کاهش معنیداری را در اندازة (مقدار) ضرایب معادلة واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برونزا وا...
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر hp، مدل garch و مدل تحلیل موجک (wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید