در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت...

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...

فرسایش یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت خاک است و از مهم ترین مسائل زیست محیطی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‏باشد و می‏تواند آثار مخربی بر اکوسیستم داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر برخی ویژگی‏های خاک بر رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه‏ساز باران در اراضی کشاورزی حوزه آبخیز چهل‏چای استان گلستان انجام گرفت. به این منظور در قالب طرح کاملاً تصادفی در 36 کرت 10×10 متر...

فرسایش و رسوبگذاری مسئله ایست که امروزه در ایران و جهان مشکلات زیادی را به دنبال دارد. از جمله این مشکلات پر شدن مخازن سدها در اثر رسوباتی که توسط رودخانه ها حمل می شوند و همچنین آلودگی منابع آبی در اثر انتقال مواد شیمیایی توسط رسوبات می باشد. برای مقابله با این مشکل تاکنون روش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. منشأیابی رسوب یکی از روش هایی است که استفاده می شود. در روش های رایج، با استفاد...

یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره garch طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد adf، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (lm) arch استفاده شده است.در ...

زمینه و هدف: وزن هنگام تولد با بسیاری از فاکتورها و وضعیت های خاص طبی که در دوران حاملگی وجود داشته یا ایجاد می شوند ارتباط دارد. این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی در سال 1389 انجام شد، میانگین وزن 3076 نوزاد که به روش زایمان طبیعی در قزوین متولد شده بودند، مورد ب...

در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) diagonal-vech، (1, 1) ccc و (1, 1) diagonal-bekk تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک س...