در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه‌‌ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان‌های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل‌بندی می‌شود. حالت‌های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه‌های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته‌ی نیمه مارکف محاسبه ‌شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه‌ها وتوابع انتقال، ازر...

در سیستم های جریمه و پاداش بیمه اتومبیل بیمه گذار بر حسب تعداد تصادفاتی که گزارش میدهد در کلاسهای جریمه و بر حسب سابقه تعداد سالهای بدون اعلام خسارت در کلاسهای تخفیف بیمه ای برای سال آتی قرار میگیرد. چنین جابجایی های در کلاسهای مختلف جریمه و پاداش بوسیله زنجیر مارکف مدل بندی می شوند. بعبارت دیگر موقعیت فرد در قدم بعدی فقط متاثر از موقعیت وی در قدم کنونی میباشد که این مبین خاصیت بی حافظگی زنجیره...

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی‌های بازارهای مالی، هنوز پیش‌بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده‌ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل‌های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می‌شود و اساس عملکرد این‌گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل‌سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات...

در این مقاله مدلی تعاملی برای بررسی رفتار عادی انفرادی رانندگان ارائه می شود که تأثیر متقابل وسایل نقلیه در آن به کار رفته است. از ویژگیهای زمانی حاصل از ردگیری هر یک از وسایل نقلیه و تاریخچه حرکت آن وسایل، در ایجاد مدلی از رفتار عادی استفاده می شود. به دلیل غیرایستان بودن رفتار، از مدل مخفی مارکف برای ساخت مدل تعاملی استفاده شده است. مدل مورد استفاده دارای سه بخش اصلی است. بخش اول تاریخچه مسیر...

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های svar و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه ...

یکی از روش های مفید برای شناخت و پیش بینی پدیده های اقلیمی نظیر بارش زنجیره مارکف می باشد. زنجیره مارکف مدلی است که در آن حالت فعلی سیستم به حالت های قبلی آن وابسته است. با کاربرد زنجیره مارکف می توان احتمال وقوع و دوره های بازگشت پدیده های اقلیمی من جمله بارش را محاسبه کرد. در پژوهش حاضر با کاربرد آمار بارش روزانه ایستگاه های همدید استان مازندران (از بدو تاسیس تا 2015) تواتر و تداوم روزهای بار...

سابقه و هدف: مدیریت منابع آب بخصوص آب‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از موارد مهم در مدیریت بهینه منابع آب پیش‌بینی شرایط خشکسالی می باشد. آب‌های زیرزمینی بعنوان منبع اصلی تأمین آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب در دشت‌ بروجن محسوب می‌شود. از این‌رو، بررسی وضعیت خشکسالی منابع آب زیرزمینی در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار این منابع بسیار حائز اهمیت است. ت...

در بررسی سری های زمانی مربوط به بازارهای مختلف اعم از دارایی های مالی و کالا، به سری های زمانی برمی خوریم که مربوط به مشاهدات دارای جهش و پرش های ناگهانی بوده و در دارایی های خاصی رخ می دهد. وجود این گونه داده ها باعث پیچیدگی های تخمین مدل شده و نیازمند روش های تخمین مناسبی است. این گونه سری های زمانی در قالب مدل های مارکف رژیم متغیر و یا به صورت مدل های پنهان مارکف بیان می شوند. مدل مارکف رژیم...

در این مطالعه مجموعه ای از مدل های مختلف گارچ (garch) معمول با مجموعه مدل های گارچ چرخشی مارکف sw-garch مقایسه می شود. این مقایسه ها در بخش های قدرت برازش این دو دسته مدل ، قدرت پیش بینی و میزان پایداری یا نوسان پذیری این مدل ها می باشد.در این رساله مدل های گارچ و گارچ چرخشی مارکف برای پیش بینی نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی 1 ، 5، 10 و 22 روزه به کار گرفته شده است. ب...