فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی...

یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...

برای طرح و مدیریت روسازی، پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی، مورد نیاز بوده و مورد توجه پژوهشگران مختلف قرارگرفته است. این تحقیق به دنبال بکارگیری تکنیک شبک ههای عصبی ) ANN ( برای پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی است. به دلیل محدودیت و عدم دسترسی به داد ههای جامع آزمایشگاهی مربوط به عمر خستگی در داخل کشور، در این تحقیق از داد ههای آزمایشگاهی ایالت کانزاس آمریکا برای مدل سازی استفاده شده اس...

مدل­سازی الگوی رشد شهری فنی مهم برای درک فرایندهای پیچیدة رشد شهری است. در این مطالعه، مدل رگرسیون لجستیک جهت پیش­بینی الگوی رشد شهری در آینده به کار گرفته شد. به این منظور، تصاویر ماهواره­ای سال‏های 1988، 1998 و 2007 جهت تهیة نقشه­های کاربری زمین به کار گرفته شد. سپس، تغییرات ایجادشده در گسترة شهری در فاصلة زمانی 1988-2007 شناسایی و مدل‏سازی تغییرات مناطق شهری و پیش­بینی الگوی رشد شهری در آیند...

تراز آب دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی بسته دنیا دائماً در حال نوسان است. اهمیت پیش بینی تراز آب دریای خزر با توجه به نوسانات چند متری دهه های اخیر و همچنین جلوگیری از زیان های آینده امری ضروری محسوب می گردد. عامل تنظیم کننده تراز این پهنه آبی یک سری عوامل هیدروکلیمایی مانند ورودی ها شامل رودخانه ها، بارش و آبهای زیرزمینی و خروجی ها شامل تبخیر و خروج به خلیج قره بغاز است. از تکنیک های آما...

پیش بینی قیمت سهام یک بحث بسیار مهم در اقتصاد است. در طول دهه گذشته تا کنون برای پیش بینی بازار سهام از شبکه های عصبی هوشمند استفاده می شود. در این تحقیق مدل سازی و پیش بینی رفتار بازار بورس به کمک شبکه عصبی انجام شده است، به این منظور سه شرکت سیمان فارس خوزستان، دارویی فارابی و سیمان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده اند. در واقع سعی شد شرکت ها از دو صنعت مختلف انتخاب شوند. در مرحله اول ...

در این پژوهش با بکارگیری مدل های مختلف شبکه عصبی، به بررسی ارتباط میان میزان تولید آب شیرین و دمای بخار آب در اثر شرایط مختلف جوی و چندین دبی آب ورودی در شرایط مختلف روز در یک آب شیرین کن مجهز به متمرکز کننده خطی سهموی خورشیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که شبکه های استاتیک و دینامیک با دقت بالایی می توانند فرآیند های تولید آب شیرین را مدل سازی کنند. شبکه عصبی استاتیک با سرعت بالاتر نسبت به شبکه...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS  در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها ...