چکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده­های مربوط به بخش­های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال­های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون­های پسین بیانگر اختلاف معنا­دار ریسک سیستمی ب...

چکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده­های مربوط به بخش­های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال­های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون­های پسین بیانگر اختلاف معنا­دار ریسک سیستمی ب...

درک روابط بین رخدادهای چندمتغیره یکی از اهداف اصلی آمار است. فرانسیس گالتون‎‎ یکی از اولین کسانی بود که روابط چند متغیره را بررسی کرد. او در سال ‎1885‎ با استفاده از روش رگرسیونی خود رابطه بین توزیع قد فرزندان با توزیع قد والدین آنها را بررسی کرد. توابع مفصل توسط اسکلار‎‎ ‎(1959)‎ برای تعیین ساختار همبستگی بین بردارهای تصادفی معرفی شد. مفصل یک تابع توزیع چند متغیره است که توزیع های حاشیه ای ...

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیر باز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار داشته است. دلایل زیادی برای پرداخت یا عدم پرداخت سود نقدی وجود دارد که کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین متغیرهای منتخب و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براین اساس این...

در مدل رگرسیون خطی چندگانه شیب بتا نامعلوم می باشد. در برآورد بتا ? حساسیت برآوردگرهای حداقل مربعات نسبت به تاثیر نقاط دورافتاده منتهی به پیشرفت روش های پردازش شده استوار می گردد. استفاده از نمرات ویلکاکسون به صورت خاص? به خاطر اینکه کارایی خوبی برای توزیع نرمال خطا و استواری ها در برابر مقادیر پاسخ دورافتاده بدست می دهد معروف است. یک نوع برآورد رگرسیونی چندمتغیره ویلکاکسون برای مدل خطی در کارا...

در سال های اخیر توجه زیادی به طرح آزمایش ها و کاربردهای آن در مدل های خطی تعمیم یافته شده است. هرچند روی مدل های خطی تعمیم یافته بررسی های زیادی شده است، اما بیشتر این مطالعات مربوط به مدل داده های دودویی، مخصوصاً مدل رگرسیون لجستیک یک متغیره مرتبه اول است. در صنعت و داروشناسی مواردی وجود دارد که متغیر پاسخ از نوع شمارا است. برای بررسی چنین مواردی از طرح آزمایش ها با مدل رگرسیون پواسون استفاده م...