نتایج جستجو برای: مدل دومتغیرة dcc garch
تعداد نتایج: 125113 فیلتر نتایج به سال:
To monitor and improve the urban air quality, the Chinese government has begun to make many efforts, and the interregional cooperation to cut and improve air quality has been required. In this paper, we focus on the seasonality of the first and second moments of the daily air pollution indexes (APIs) of 42 Chinese sample cities over 10 years, from June 5, 2000 to March 4, 2010, and investigate ...
یادگیری ماشین یکی از شاخه های هوش مصنوعی می باشد که دامنهی تحقیقاتی وسیعی دارد. در مقالات مربوط به الگوریتم های تکاملی و روش های یادگیری ماشین، برخی از الگوریتم های تکاملی به عنوان نوعی از روشهای یادگیری ماشین استفاده شده است. با توجه به اینکه همواره الگوریتم های تکاملی به عنوان یادگیری ماشین به کار رفته است، ما در این پایان نامه به استفاده از روشهای یادگیری ماشین در بهبود الگوریتمهای تکاملی پر...
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل های چندگانه var-grj-garch و grj-garch-dcc پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله ای از رویه دو مرحله ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدل های چندگانه garch پیش می آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
This paper considers a multivariate t version of the Gaussian dynamic conditional correlation (DCC) model proposed by Engle (2002), and suggests the use of devolatized returns computed as returns standardized by realized volatilities rather than by GARCH type volatility estimates. The t-DCC estimation procedure is applied to a portfolio of daily returns on currency futures, government bonds and...
In this paper, we propose a new entropy-optimized bivariate empirical mode decomposition (BEMD)-based model for estimating portfolio value at risk (PVaR). It reveals and analyzes different components of the price fluctuation. These components are decomposed and distinguished by their different behavioral patterns and fluctuation range, by the BEMD model. The entropy theory has been introduced f...
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل‌های چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله‌ای از رویه دو مرحله‌ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدل‌های چندگانه GARCH پیش می‌آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
در این پژوهش با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بینالمللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از دادههای ماهیانه سالهای 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشتهی کسری راهگزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگیهای واریانس ناهمسان، ا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید