در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف sw-garch ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت...

خشکسالی یکی از پدیده‌های جدایی‌ناپذیر نوسانات اقلیمی است که سالانه خسارات زیادی را به بخش‌های مختلف وارد می‌سازد. بنابراین، پیش‌بینی خشکسالی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از آن موثر باشد. یکی از روش‌های پیش‌بینی خشکسالی زنجیره مارکف می‌باشد. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های اقلیمی پنج ایستگاه سینوپتیک کشور با اقلیم‌های مختلف، طی دوره آماری 1967 الی 2014، تأثیر مرتبه زنجیره مارکف (مرتبه‌های ...

ما دو گونه از مدل مارکف پنهان را ارائه و براورد پارامترهای لازم را برایشان انجام می‏دهیم.یکی از مدل‏های ارائه شده، مدل مارکف پنهان برپایه توزیع نرمال برای بدست آوردن لبه‏های تصویر و دیگری مدل مارکف پنهان میانگین متحرک برای مدلبندی بازده سهام تعدادی از شرکت‏های ایرانی می‏باشد. مدل لبه‏یابی تصویر ارائه شده در این پایان نامه، با روش کنی مقایسه گردیده و این نتیجه حاصل شد که مدل ما برای لبه یابی تص...

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره­های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می­دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود ...

در اوایل سال 1381 اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز موجب کاهش شدید ارزش اسمس ریال ایران در برابر هر دلار امریکا شد. لذا به علت وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ نمی توان از سریهای زمانی خطی برای مدل بندی نوسان های نرخ تغییرات ریال ایران در برابر دلار امریکا استفاده نمود. در این مقاله مدل اتورگرسیو استانه ای خود محرک و مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف مورد مقایسه قرار گرفته و نشان داده خواهد شد که تنها مدل اتو...

. در این تحقیق پس از به دست آوردن سری زمانی همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل dcc، برای دوره زمانی (1392:4- 1367:1)، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر، به عنوان متغیرهای انتقال دهنده نوسانات، مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری که متغیر واردات به واردات واقعی کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای تفکیک و اثرات متغیرهای انتقالی با برآو...

مدیریت خشکسالی به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار ضروری است. یکی از روش های مدیریت خشکسالی، پیش آگاهی آن با استفاده از روش های احتمالاتی است. در این مطالعه، از آمار بارندگی ماهانه مربوط به 33 ایستگاه سینوپتیک ایران طی دوره آماری 2005-1976 برای پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در کشور استفاده شد، با توجه به وجود دوره های خشک بیش از شش ماه در برخی از ایستگاه های منا...

در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه‌‌ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان‌های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل‌بندی می‌شود. حالت‌های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه‌های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته‌ی نیمه مارکف محاسبه ‌شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه‌ها وتوابع انتقال، ازر...