در این نوشتار به بررسی ریسک اختیار نمودن یک دارایی مالی پرداخته شده است. تا کنون معیارهای بسیاری جهت اندازه گیری ریسک ارائه شده است. یکی از مهمترین این معیارها، معیار بتا است که تحقیقات زیادی بر روی آن صورت پذیرفته است و به تبع آن انتقادات زیادی نیز به آن وارد شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارده به مدل capm، مشکلات عملی موجود در تخمین بتا است. آن چه در این تحقیق مورد توجه گرفت، وجود مسئله نا...

مراحل جوانه زنی و سبزشدن از حساس­ترین مراحل زندگی گیاه می­باشند، زیرا در این مرحله بذر در معرض عوامل نامساعد محیطی قرار دارد و استقرار بوته با مشکل مواجه می­شود. بنابراین پیش­بینی زمان جوانه­زنی یکی از مهمترین اهداف محققین علوم مدل­سازی است. در این راستا روش­های ریاضی از جمله تعیین بهترین تابع رگرسیونی که بتواند واکنش سرعت جوانه­زنی نسبت به دما را کمی نموده و دماهای کاردینال را برآورد نماید، می...

هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مناسب ترمودینامیکی برای موتور استرلینگ نوع بتا، با تغییر شکل در بازیاب حرارتی است. در موتور های استرلینگ متعارف مدل بتا، جابجا کننده و پیستون توان در یک سیلندر قرار دارند و سیال عامل بین محفظه های انبساط و تراکم، از مسیر کنار گذر سیلندر، عبور می کند. در تحقیق حاضر شکل جدیدی از بازیاب حرارتی برای موتور استرلینگ مدل بتا پیشنهاد شده است. در شکل جدید، لایه های همگن پی...

هدف از این مقاله، توسعه یک مدل مناسب ترمودینامیکی برای موتور استرلینگ نوع بتا، با تغییر شکل در بازیاب حرارتی است. در موتور های استرلینگ متعارف مدل بتا، جابجا کننده و پیستون توان در یک سیلندر قرار دارند و سیال عامل بین محفظه های انبساط و تراکم، از مسیر کنار گذر سیلندر، عبور می کند. در تحقیق حاضر شکل جدیدی از بازیاب حرارتی برای موتور استرلینگ مدل بتا پیشنهاد شده است. در شکل جدید، لایه های همگن پی...

مدل سنتی CAPM رابطه مستقیم و غیرشرطی بتا (Beta) و بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران را در یک بازار رو به رونق (up ward) را نشان می­دهد به­عبارتی وقتی نرخ بازده بازار (Rm) از نرخ بهره بدون ریسک (Rf) بیشتر شود این مدل به­خوبی رابطه بین ریسک و بازده را نشان می­دهد اما در شرایطی که بازار رو به رکود است (Downward) این مدل توانایی نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده را ندارد. تحقیقات...

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد، محاسبه می‌گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می‌باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می‌آید. ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل‌گیری مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) اس...

دانشمندان فیزیک هسته ای همواره به دنبال مدلی برای توجیه تمام خواص و پدیده های هسته ای هستند، پیشنهاد برخی فیزیکدانان مدل کوارکی است. در این رساله به بررسی واپاشی بتا مثبت و بتا منفی از دیدگاه گذار کوارکی پرداخته شده است. به منظور بررسی واپاشی بتا با این نگرش، گذار های کوارکی به طور کامل محاسبه می شود و فرمول های بدست آمده برای تخمین جرم موثر کوارک های اولیه به کار برده می شود و بازه جرمی مورد ن...

شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتاژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که میتواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از...

این مقاله به بررسی ثبات شاخص ریسک سیتماتیک(β) در طول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ضریب بتا بر اساس مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد، محاسبه می گردد. ضریب بتا همان شیب رگرسیون می باشد که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده بازار و شرکت به دست می آید. ثبات بتا یکی از فروض اساسی در شکل گیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) اس...