این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه ب...

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل egarch پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل vecm، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا...

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته‌شده و سپس از طریق یک مدل VECM، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا...

هر عاملی که موجب بروز اختلال در عرضه و یا تقاضای نفت در بازار شود، به ویژه اینکه عوامل مذکور غیرقابل پیش بینی بوده و در کوتاه مدت غیرقابل تعدیل باشند، به عنوان شوک یا تکانه ای بر بازار نفت قلمداد می شوند. این اختلال ها در بیشتر موارد به تغییر (کاهش یا افزایش) در قیمت نفت منتهی می شوند . اکنون اگر این اختلالها به طور گسترده بر وضعیت اقتصادی کشورها به گونه ای اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنها دچار...

هدف این مقاله بررسی پیامدهای بازارهای مالی بر قیمت نفت خام و امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون‏برداری است. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد بازارهای معاملاتی مالی به‌ویژه بازار آتی‏های نفت برنت، بیشترین تأثیرگذاری را بر بازار فیزیکی نفت خام دارد. نتایج توابع کنش-واکنش نیز حاکی از آن است که شوک‏های بازارهای مالی اثر متقاوتی بر قیمت نفت خام دارند؛ به‌طوری که شوک بازار مالی آتی‌های ن...

این مطالعه به مدل سازی تغییرپذیری قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوک های قیمتی نفت خام بر بی ثباتی قیمت نفت خام نامتقارن می باشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوک های قیمتی نفت خام...

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل­سازی برای پیش­بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم­ترین حوزه­های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس­های نفتی و بازار آتی­های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل­گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه­مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست­های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی ...

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل­سازی برای پیش­بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم­ترین حوزه­های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس­های نفتی و بازار آتی­های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل­گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه­مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست­های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی ...

ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده نفت در جهان به شمار می رود.وهنوز 60 در صد منابع درآمدی در بودجه کشور ایران از طریق صادرات نفت تامین می شود.از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی پیوسته در نوسان و نا اطمینانی است. لذا بررسی اثرات و پیامد های نوسان قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصاد کلان وعملکرد اقتصادی دولت دارای اهمیت به سزایی می باشد. در این پژوهش آثار نوسانات قیمت نفت که به واسطه تغییرات در باز...

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره‎ی تعمیم یافته‎ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف ms-vecm)) و به کارگیری داده های فصلی سال‎های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده‎ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی،...