هدف از این پژوهش آزمون وجود رفتار انفجاری و شناسایی دوره های حبابی محتمل در بازار سهام ایران در دوره دی ماه 1387 تا شهریور 1393 است. در دوره هایی که چندین حباب قیمتی رخ می دهد فرآیندی که سری زمانی مورد بررسی از آن پیروی می کند از یک فرآیند گام تصادفی به فرآیندی انفجاری تبدیل می شود. در این حالت اغلب آزمون های سنتی قدرت تشخیص مناسبی نخواهند داشت زیرا لازم است که آزمون توانایی تشخیص تغییر فرآیند ...

سیلازجمله پدیده‌هایطبیعیاستکههرسالهخساراتجانی و مالی زیادیرادردنیا به بارآوردهو مشکلات عدیده‌ایرابرسرراهتوسعه‌یاقتصادیواجتماعیکشورهاایجادمی‌نماید.لذا جهت کاهش خسارات آنپرداختنبهاینپدیده خصوصاً برآورد دبی حداکثر سیلاب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیارحائزاهمیت می‌باشد. بطور کلی از جمله شیوه‌های برآورد دبی حداکثر سیل در حوضه‌های فاقد ایستگاه هیدرومتری، استفاده از روش‌های تجربی می‌باشد. اینروش‌ها بر...

تاکنون از روش‎های متعددی برای کشف حباب‏های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون‏های‎‎ ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم‏یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره‏های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش‏های م...

سیلازجمله پدیده هایطبیعیاستکههرسالهخساراتجانی و مالی زیادیرادردنیا به بارآوردهو مشکلات عدیده ایرابرسرراهتوسعه یاقتصادیواجتماعیکشورهاایجادمی نماید.لذا جهت کاهش خسارات آنپرداختنبهاینپدیده خصوصاً برآورد دبی حداکثر سیلاب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بسیارحائزاهمیت می باشد. بطور کلی از جمله شیوه های برآورد دبی حداکثر سیل در حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری، استفاده از روش های تجربی می باشد. اینروش ها بر...

آزاد سازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی است. در این میان واردات و بخصوص واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای می تواند منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر در کشور از طریق رقابتی تر کردن صنایع شود؛ به عبارتی می توان گفت واردات می تواند نقش مؤثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد؛ لذا تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای مربو...

در این مطالعه، هم‎گرایی اقتصادی بین منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (36 کشور) بررسی می‎شود. براین اساس، فرضیة هم‎گرایی با کمک سه رویکرد هم‎گرایی بتا، هم‎گرایی سیگما، و سری زمانی، آزمون می‎شود. به‎منظور تخمین مدل مقطعی، از روش حداقل مربعات معمولی و برای بررسی مدل توزیعی، از روش واریانس مقطعی استفاده شده است. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نیز برای تحلیل مدل سری زمانی به‎ کار رفته است. ب...

تاکنون از روش‎های متعددی برای کشف حباب‏های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون‏های‎‎ ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته (sadf) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم‏یافته (gsadf) جهت کشف و تعیین دوره‏های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش‏های م...

مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود...

دسترسی مناسب به خدمات گردشگری، یکی از مهم ترین پارامترهایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای در رفاه اجتماعی گردشگران و به طورکلی در عرصه حیات گردشگری دارد. با توجه به اینکه دسترسی به خدمات، حلقه ارتباط میان دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرضه (مراکز ارائه کننده) است، خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای گردشگران و سایر استفاده کنندگان، به توازن و تعادل سایر کارکردهای گردشگری کمک...

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت های سهام می توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقی...