از آنجاییکه قیمت گذاری اختیارهای معامله اهمیت فراوانی دارد، در این پژوهش به بررسی یک روش قیمت گذاری مناسب برای اختیارهای معامله آسیایی پرداخته می شود. این روش قیمت گذاری برای اختیارهای معامله آسیایی از دو نوع آمریکایی و اروپایی با تاریخ های مشاهده گسسته و پیوسته، قابل تعمیم است. در اینجا روی اختیارهای معامله آسیایی به روش اروپایی تمرکز می شود. این روش بر اساس بسط های فوریه کسینوسی توابع عایدی ت...

اساس این پژوهش معرفی شبکه ایی ساده ولی کارا برای ارزش گذاری اختیار معاملات غیر استاندارد تحت فرایند لوی توسط "تبدیل فوریه سریع"(fft) است.سپس شبکه اصلی توسط تکنیک "شبکه پرتابی پیشرو"(fgs)به منظور وفق دادن با متغیر های "مسیر وابسته" گسترش می یابد.از آنجایی که فرم بسته تابع مشخصه برای تمام فرآیند های لوی وجود دارد، این شبکه برای همه مدل های لوی قابل اجراست. این شیوه ارزش گذاری بسیار شبیه روش (latt...

در این پایاین نامه ابتدا توزیع هذلولوی تعمیم یافته معرفی شده است. سپس مدل هذلولوی تعمیم یافته برای فرایند قیمت ارائه شده است که مدلی ناکامل می باشد. سپس با استفاده از این مدل و تبدیل اشر فرمولی برای قیمت گذاری اختیارات استخراج شده است.

جمعیت جهان رو به پیری است و در نتیجه افزایش بیماری های مزمن نیاز به مراقبت طولانی مدت زیاد شده است. یکی از مکان های ارائه مراقبت های طولانی مدت سرای سالمندان است. با توجه به کمبود مطالعات در مورد روند ارائه مراقبت در سرای سالمندان انجام تحقیقی با هدف آگاهی از فرایند ارائه مراقبت به سالمندان مقیم سرای سالمندان الزامی به نظر آمد. این تحقیق به روش کیفی و تئوری زمینه ای و با روش تحلیل اشتراوس و کور...

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

فرایندهای ارشتین_آلنبک کاربرد وسیعی در زمینه ی بیمه، نظریه ریسک، ریاضیات مالی و فیزیک دارند. لذا در این جا به مطالعه ی این قبیل فرایندها پرداخته می شود. در حقیقت هدف از این پایان نامه.بررسی شرایط لازم و کافی برای وجود جواب مانای معادله دیفرانسیل تصادفی ارشتین_آلنبک با اغتشاش لوی است. شرایط مذکور در ارتباط با همگرایی (با احتمال یک) چند انتگرال تصادفی مطرح می شود. از این رو به شرایط لازم و کافی ...

استفاده از کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت های زمینه فلزی در صنایع مختلف در دهه های اخیر رو به افزایش گذاشته است. در این میان کامپوزیت های پایه آلومینیوم به علت خواص منحصر به فرد آلومینیوم از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. فرایند نورد تجمعی به عنوان یکی از فرایند های تغییر شکل شدید در ساخت این کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها مورد استفاده قرار گرفته است و کامپوزیت های لایه ای مانند al-ni ، al-cu و a...

امروزه در ریاضیات مالی مدل های نوسانات تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. تاکنون در مدل های نوسانات تصادفی و قیمت گذاری آنها از حرکت براونی برای ساختن دینامیک سهام استفاده شده است، اما با توجه به اینکه فرایندهای لوی دسته ی بزرگی از فرایندهای تصادفی هستند، در این پایان نامه مدل نوسانات تصادفی با مشتقات فرایند لوی بررسی شده و سپس این مدل برای قیمت گذاری و...