این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خود سازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران نشان می دهد ...

یکی از پارامترهای موثر در پیش بینی دبی خصوصاًدر حوضه های برفگیر، پارامتر برف می باشد. آب معادل برف متداول ترین پارامتری است که در مدل سازی جریان رودخانه ها، به منظور وارد کردن تأثیر برف در مدل استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به پارامتر آب معادل برف در درصد قابل توجهی از حوضه ها، پارامترهای باران تجمعی و باران تجمعی مازندران جایگزین آب معادل برف شوند. پارامتر باران ...

مدل جدیدی از عضله تحریک شده در شرایط غیر ایزومتریک ارایه شده است. مدل های ارایه شده کنونی مبتنی بر ساختار مدل هیل هستند. در این ساختار، رفتار عضله به بخش های مستقل از یکدیگر تجزیه شده و فرض می شود که این بخش ها ارتباطی با یکدیگر ندارند، در صورت که این تجزیه و عدم وابستگی بخش ها به یکدیگر، واقعیت فیزیکی ندارد. به منظور رفع محدودیت های مد...

یکی از ابزار قدرتمند در پیش بینی رفتار و پاسخ‏های سیستم در حوزه مهندسی شبکه عصبی می‏باشد. در کار حاضر با استفاده از یک شبکه عصبی وابسته به زمان داده‏های موجود حاصل از کار آزمایشگاهی برای مطالعه پارامترهای توربولانس مورد پردازش قرار گرفته است. مدل شبکه عصبی مدل پیش خور می‏باشد و برای تابع آموزش از الگوریتم لونبرگ- مارکوارادت استفاده شده است. داده‏های حاصل از پراب دوبعدی و یک بعدی سیم داغ که به ص...

تا کنون برای پیش بینی بازده سهام و بازده شاخص از روش های متعددی استفاده شده است در این میان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی یکی از روش های پیش بینی بازده شاخص بوده است. در حال حاضر به دنبال بررسی عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه برای پیش‌بینی بازده شاخص هستیم. بدین منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و عملکرد شبکه عصبی شعاع پایه و شبکه عصبی پرسپترون مقایسه شده‌اند. نوع آزمون عملکر...

پیش بینی سود هر سهم و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز موردعلاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت و ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می باشد. هدف این تحقیق پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی – فازی و شبکه عصبی درک چندلایه(mlp) و gmdh و تع...

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصwti طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های bds و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره bds و شبکه عصبی، ...

پیشرفت­های اخیر در کشاورزی دقیق سبب شده است تا  مدل های قابل انعطاف مختلفی جهت پیش بینی، طبقه­بندی و تهیه نقشه­های دقیق از جمعیت علف­های هرز به منظور کنترل متناسب بامکان آنها ارائه شود. این پژوهش به منظور پیش بینی الگوی پراکنش جمعیت علف هرز تلخه با استفاده از شبکه عصبی بردار چندی ساز یادگیر(lvqnn) در سطح مزرعه انجام شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت علف هرز تلخه از طریق نمونه برداری بر روی یک ش...

در سالهای اخیر مدیریت سود در پژوهش های دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش پیش بینی مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده است. در این پژوهش از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک – شبکه عصبی به عنوان الگوی موفقجهت پیش بینی مدیریت سود مبتنی بر جونز تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این پژ...

    سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه ­های پرسود در بازار سرمایه است.  بازار سهام دارای سیستمی غیرخطی و آشوب گونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می ­باشد و می­ توان از سیستم ­های هوشمند غیرخطی همچون شبکه ­های عصبی مصنوعی، شبکه­ های عصبی فازی و الگوریتم ­های ژنتیک برای پیش ­بینی قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه ­ی یک مدل پیش ب...