هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر شاخص قیمتی سهام شرکت های شیمیایی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1390-1384 است. بنابراین، در راستای اهداف تحقیق، ابتدا شوک های بزرگ و کوچک مثبت و منفی حجم نقدینگی با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئچینگ بررسی شده است. برای برآورد مدل غیرخطی شوک پولی بر اساس مقدار تابع حداکثر راستنمایی و معیار اطلاعات آکائیک، مدل msmah ...

این پژوهش به بررسی تأثیر صرف قیمتی سهام بر بازدهی تصاحب‎کنندگان شرکت‎ها می‎پردازد و جبران صرف قیمتی پرداخت‎شده برای خریداران از طریق بازدهی سهام، در سال‎های پس از انجام معامله را بررسی می­کند. بدین منظور معاملات عمده‎ی منجر به تغییر مدیریت شرکت‎ها طی سال‎های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دوره‎ی سه سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون تی ـ تک‎نمونه‎ا...

در طول دوران استرس مالی، تأثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولاً در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تأثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تأثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 م...

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک سیاست پولی بر شاخص قیمت بازار سهام در ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف از نسبت سپرده قانونی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوصی به بانک ها، به عنوان ملاک سنجش سیاست پولی استفاده شده است. همچنین، شاخص کل بازار بورس نیز به عنوان شاخصی از تغییرات بازار سهام مورد استفاده قرار گرفت.کانال قیمت دارایی ها و تئوری پورتفولیو دیدگاه نظری به موضوع را شکل می دهد. بن...

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف­کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch) در دوره زمانی 1390-1376 می­پردازد. مهم­ترین نتایج حاصل نشان می­دهد که نوسانات قیمت مصرف­کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی­داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می­نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فر...

پژوهش­ های کاربردی دربازارهای مالی نشان می­ دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می­ کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می­تواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می­پردازد. ...

با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، تجهیزات مخابراتی یکی از اقلام لاینفک در زندگی افراد جامعه شده است. در این مقاله، به تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت پرداخته می شود که در تقابلی دو طرفه، به دلیل ظهور کالاهای مکمل همچون اینترنت و دورنگار تقاضای آن افزایش یافته است و از طرفی به دلیل گسترش مصرف کالاهای جانشین مانند تلفن همراه، تقاضا برای آن کاهش می یابد. در این نوشتار، از الگوی سیستم تقا...

بازار نفت به دلیل عدم امید به کشف منابع جدید، سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز به ویژه در اوپک، رشد تقاضای نفت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و بحران های سیاسی و نظامی در سطح جهان مورد تاکید است. با توجه به نوسان های قیمت نفت و بی ثباتی در بازار نفت جهانی، مطالعه شوک های قیمتی نفت مورد توجه اقتصاددانان کلان قرار گرفته است. این مطالعه به تاثیر شوک های قیمتی انرژی بر رشد بهره وری و شاخص ق...

در این پژوهش به بررسی اثر حجم معاملات بالا و نسبت P/E بالا بر ایجاد حباب قیمتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، حجم معاملات و نسبت P/E متغیرهای مستقل و حباب قیمتی، متغیر وابسته را تشکیل می­دهند.    در پژوهش حاضر، ابتدا نمونه­گیری از جامعه آماری مورد پژوهش که شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­شود، با استفاده از روش کوکرا...