مسئله انتخاب سبد[i] سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه مالی است که در آن تلاش می­شود تا در طول چند دورۀ زمانی بودجه مشخص‌شده را طوری بین دارایی­ها توزیع نمود که بازده[ii] سبد[iii] سرمایه‌گذاری بیشینه و درعین‌حال ریسک آن از یک حد معین بیشتر نشود. در این مقاله ابتدا یک مدل برنامه­ریزی[iv] ریاضی غیرخطی[v] مختلط برای مسئله‌ی انتخاب سبد سهام جهت بیشینه‌سازی نسبت­های شارپ سهام پیشنهاد و آزمون...

انتخاب سبد سهام به منظور حداکثرسازی سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. مساله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، هنگامی که تعداد دارایی ها و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما زمانی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، این مساله به راحتی با روش های ریاضی حل نمی شود. به همین دلیل استفاده از شیوه...

تحقیق حاضر با بررسی رویکردی نو در بهینه سازی سبد سهام می کوشد با بیشینه ساختن بازده سبد سهام و کمینه ساختن ریسک آن، مطلوبیت سرمایه گذار را به حداکثر برساند. مدل استفاده شده در انتخاب سبد سهام عبارت است از مدل ارائه شده توسط هری مارکویتز و رویکرد بهینه سازی برای حل مسئله مربوط، روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان می باشد. الگوریتم مورچگان پیشنهادی با استفاده از نرم افزار matlab، برنامه نویسی شده است...

یکی از مهم ترین مسائلی که فعالان در بازارهای مالی با آن روبه رو هستند چگونگی تخصیص ثروت به دارایی های متفاوت می باشد. نظریه سبد دارایی برای حل این مسئله اساسی و مدیریت ریسک به وجود آمده است. فعالان در بازارهای بورس همواره در تلاشند که با انتخاب سبد بهینه به حداکثر میزان سوددهی برای سرمایه موجود دست یابند. و برای رسیدن به این مهم از تکنیک ها و روش هایی که مطلوبیت مورد نظر را به دست می دهد استفاد...

سبد سهام مجموعه یا ترکیبی از سرمایه گذاریهاست که ممکن است توسط یک فرد یا یک سازمان انجام شوند. بنابراین بهینه سازی آن بسیار اهمیت پیدا می کند چرا که در این صورت می توان با کمترین ریسک بیشترین سود را بدست آورد. این مقاله مسئله بهینه سازی سبدسهام را با اضافه کردن محدودیت هایی مثل حدود خرید و محدود کردن تعداد خرید، برای نزدیک تر شدن به شرایط دنیای واقعی مورد بررسی قرار می دهد این در حالی است که رو...

زعفران یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی کشاورزی ایران است که در سال‌های اخیر نتوانسته جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ و تقویت کند. دو پدیدة تحریم‌های تجاری اتحادیة اروپا علیه ایران (2014-2006) و بحران اقتصادی جهانی (2009-2007) به ترتیب به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و جریان تجاری ایران اثرگذار بوده‌اند. با توجه به روند نامعلوم تحریم‌های اتحادیة اروپا در خصوص لغو یا استمرار آن و احتمال برو...