بانک ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نقش با اهمیت و اساسی را ایفا می کنند به گونه ای که بخش عظیم و گسترده ای از فعالیت های اقتصادی را تامین می کنند و مسلما در انجام آن-ها، در معرض ریسک های متعددی قرار می گیرند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک های مبتنی بر معیارهای حسابداری و بازار بانک های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. بنابراین به دنبال این موضوع، کیفیت و شفافیت گزارش گری بانک ...

در این پژوهش که با هدف بررسی رابطه بین ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل صورت گرقته ابتدا با استفاده از مدل های پارامتریک garchبه استخراج سری زمانی ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل پرداخته شد.

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول ...

در این مقاله به بررسی ارتباط میان ریسک اعتباری بانک­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک و بازده سهام آن­ها پرداخته شده است. بدین منظور برای اندازه گیری متغیر ریسک اعتباری از  نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی استفاده گردیده است. داده­های تحقیق در بازه زمانی 1387 تا 1394 گردآوری شده است و شامل 16 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می­باشد که سهام آن­ها در بورس اوراق به...

چکیده امروزه بانک ها نقش مهمی در تحولات پولی و مالی کشورها ایفا می کنند. از آنجایی که وظیفه اصلی بانک ها جذب منابع و اعطای تسهیلات می باشد و بخش عمده ای از این منابع بصورت سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و معوق به بانک برگشت داده نمی شود، لذا این معضل اساسی فراروی نظام بانکی کشور می باشد. عدم وصول تسهیلات اعطایی باعث افزایش ریسک اعتباری منابع بانک ها شده و موجب کاهش سودآوری آنها می شود و عرضه اعتبار...

یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزآینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. لذا یکی از مهمترین مشکلات فراروی بانک ها و موسسات اعتباری پایش و نظارت ریسک اعتباری است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود که این موسسات با کارآمدی هرچه بیشتر، به جری...

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمدۀ عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهۀ اخیر فکر اندا...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر رفتار ریسک و ثبات بانکی است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 20 بانک در بازه زمانی 1388 تا 1392، مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. از  نسبت دارایی­های تبدیل شده به کل دارایی­ها به عنوان شاخص اوراق بهادار­سازی ، نسبت دارایی­های موزون شده بر حسب ریسک به کل دارایی­ها ب...

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. هدف مقاله حاضر سنجش ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران بود. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانک‌ها در طول سال‌های 1392-1397 استفاده شده است. در بخش اول شاخص های ریسک فراگیر بحران مالی با استفاده از شاخص Delta CoVa...

مقاله حاضر اثر یک رخداد منفی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران - منتسب شده به ریسک سیستمی[1] - روی  بازده شاخص صنایع منتخب با استفاده از داده‌های روزانه - دوره اول بهمن 1386 تا آخر شهریور 1396- مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این راستا، برای تحلیل وابستگی دنباله‌ای بین صنایع و شاخص کل (به‌عنوان نمادی از وضعیت کلی بازار) از روش رگرسیون چندکی چندگانه VAR-VaR<s...