ارزش در معرض خطر، بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار بر روی سبدسرمایه در طول افق زمانی معین در شرایط عادی بازار و در سطح اطمینان معین می باشد که با ‎ارزش در معرض خطر نرمال یا معمولی نمایش داده می شود. ارزش در معرض خطر در مدیریت سرمایه های سنتی و ریسک دارای کاربرد فراوان است و یکی از مهمترین مفاهیمی است که به طور گسترده در مدیریت ریسک توسط بانکها و موسسات مالی مورد استفاده ‏قرار می گیرد. از نظر یک س...

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381 می پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان می دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی (83-1381) و نزولی (85-1383) تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. از بین داده های...

مقدمه: یکی از حوادث نسبتا شایع در محیط های کاری سرخوردن، سکندری خوردن و سقوط است که می تواند باعث آسیب کمر، رگ به رگ شدن، کشیدگی، کبودی و خون مردگی، شکستگی، خراش و پارگی و حتی مرگ شود. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک سرخوردن در بخش های مختلف یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ریسک سرخوردن با استفاده از نرم افزار ارزیابی ریسک سرخوردن(sat) اد...

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده وریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381می‌پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره‌های صعودی و نزولی بازار نشان می‌دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی 83-1381 ودوره نزولی 85-1383 تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره‌ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این مح...

مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (var) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل hyaparch و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ داده‏ها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این،...

یکی از اقدامات اساسی در راستای سرمایه‌گذاری صحیح در بازار سهام، توجه به معیارهای گوناگون در انتخاب سهام است. ازجملۀ این معیارها، ارزش افزودۀ اقتصادی را می‌توان نام برد. بدین‌منظور، شاخص‌های ریسک و بازده با معیارهای ارزش افزودۀ اقتصادی، سود تقسیمی و ضرایب کشیدگی و چولگی ترکیب و با استفاده از الگوسازی آرمانی، الگویی طراحی شد که به ترکیب بهینه‌ترین سبد سهام منجر می‌شود. محاسبۀ میزان اهمیت معیارهای...

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت‌ها و عملکردها مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده‌های جدید علاوه بر قیمت ستانده‌ها و نهاده‌ها و سطح تولید، به عوا...

رابطه بین بازار جهانی انرژی و بازار سهام هر کشور اهمیت فراوانی در مطالعه کارایی بازار سهام، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. هدف از انجام این مطالعه برقرار نمودن یک رابطه شرطی بین بازار جهانی انرژی و بازار سهام ایران با توجه به جهت حرکت بازار نفت (رو به بالا یا رو به پائین ) می باشد. بدین منظور با استفاده از یک مدل چندعاملی و تعریف متغیر ریسک قیمت نفت، به ارزیابی رابطه بین بازار ا...

قطعات بتنی پیش ساخته به قطعاتی اطلاق می شود که در جایی غیر از محل اصلیشان ساخته شده و سپس در محل اصلی خود نصب می شوند. استفاده از پیش ساختگی مزایا ی زیادی از جمله سرعت در ساخت، کیفیت بهتر، مزایای اقتصادی و مزایای معماری را داراست. در این میان نباید از دو عیب اصلی پیش ساختگی، یعنی حمل قطعات و اتصالات آن ها غافل شد. در واقع بحرانی ترین قسمت این سازه ها اتصالات آن ها می باشد که باعث می شود سازه تح...