با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی، هر روز ریسک‌های مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می‌گذارد (راعی و سعیدی، 1383،58) . روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین‌المللی شدن اقتصاد، نوآوری‌های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده‌های مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاه‌های اقتصادی را پررنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک...

چکیده مطابق نظریه مارکویتز، امکان پیش بینی بازار سرمایه در آینده وجود نداشته و سرمایه گذاران باید به منظور کنترل ریسک سرمایه گذاری، به تشکیل پرتفو بپردازند. در تحقیقات اخیر، توسعه های زیادی روی مدل اولیه پرتفوی مارکویتز از حیث مدلسازی و روش حل ایجاد کرده اند. از جمله اینکه از سنجه های ریسک طیفی همچون ریزش مورد انتظار و ارزش در معرض خطر برای سنجش ریسک استفاده می شود. همچنین، مدل های متنوع ...

در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و ...

تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقباً مقایسه این گونه از ثبت داده هاست. اشتباهات ذاتی یا سهوی در داده های یک سری زمانی تحت بررسی می تواند نتایج گمراه کننده و غیر سودمندی در نتایج مربوط به طیف آن داده ها برجای گذارد. به این منظور ضمن بیان انواع داده های دورافتاده در سری های زمانی و...

تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقباً مقایسه این گونه از ثبت داده هاست. اشتباهات ذاتی یا سهوی در داده های یک سری زمانی تحت بررسی می تواند نتایج گمراه کننده و غیر سودمندی در نتایج مربوط به طیف آن داده ها برجای گذارد. به این منظور ضمن بیان انواع داده های دورافتاده در سری های زمانی و...

هدف اصلی سنجش از دور، شناسایی ویژگی های پدیده ها از طریق کشف، ثبت و آنالیز تابش یا انعکاس ساطع شده از آن ها است. روند تکاملی علم سنجش از دور به سمت استفاده از سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی و طیفی بهتراست که با انگیزه کسب اطلاعات با جزئیات بیشتر انجام می شود. در حالی سنجنده های چندطیفی محدودیت زیادی در زمینه طبقه بندی کل پیکسل ندارند ، اما باتوجه به قدرت تفکیک طیفی پایین آن ها در زمینه تشخیص اج...

تجزیه‏ی طیفی تصاویر ابرطیفی یکی از زمینه‏های تحقیقاتی مهم در سنجش از دور است. اخیرا استفاده‏ی مستقیم از کتابخانه‏های طیفی برای انجام تجزیه‏ی طیفی افزایش یافته‏است. در این روش‏ها که به تجزیه‏ی تُنُک موسومند، نیازی به استخراج مواد پایه و تعیین تعداد آن‏ها از قبل نیست. اما از آن‏جا که کتابخانه‏های طیفی حاوی طیف‏هایی هستند که همبستگی زیادی دارند، روش‏های تجزیه‏ی تُنُک ممکن است راه‏حل‏های نیمه بهینه‏ای ...