توزیع چوله نرمال، یکی از توزیع های مهم در تحلیل داده های غیرنرمال است. از آنجایی که تابع چگالی توزیع چوله نرمال حاوی تابع انتگرال است محاسبه تابع چگالی  این توزیع در رهیافت بیزی است در این مقاله با استفاده از تعریف شرطی توزیع چوله نرمال روشی برای برآورد بیزی پارامترهای این توزیع ارائه شده است. سپس در مطالعه ای شبیه سازی دقت این روش با روش معمولی مورد مقایسه قرار گرفته است

این مقاله در راستای یکپارچه سازی مباحث مربوط به ساختن توزیع های چوله - متقارن (چوله- نرمال ) و توزیع های دو (چند) نمایی، براساس توزیع های متقارن و تک مدی، توزیع های وزنی را مورد توجه قرار داده است. بحث خواهد شد که توزیع های چوله متقارنی که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند را می توان از دیدگاه توزیع های وزنی بصورت کلی تر و با ویژگی های دیگری مانند چند نمایی بودن...

در این مقاله یک توزیع چوله یکنواخت جدید معرفی می شود که کاملا از آنچه قبل از این به دست آمده متمایز است. برخی از خواص مهم توزیع از جمله فرم تابع چگالی و تابع توزیع، گشتاورهای مرتبه k ام، تابع مولد گشتاور و تابع مشخصه، واریانس، ضرایب چولگی و کشیدگی، میانگین انحرافات از میانگین میانه و مد به دست آمده و روش های مختلف برآوردیابی بررسی می شود. همچنین برای بررسی سازگاری برآوردگرهای حاصل از روش های گش...

در این پایان نامه به بررسی الگوی اتورگرسیو با ضرایب غیر ثابت و ساختارهای همبستگی و مانایی آن‎ ها می پردازیم.در ادامه توزیع t چند متغیره، توزیع نرمال چوله تک متغیره و چند متغییره و زنگ آمیزی نرمال چوله مورد بررسی قرار گرفته و روی الگوی نرمال چوله arma و مانایی این الگو به بحث پرداخته شده است و با استفاده از تجزیه والد به این نتیجه می رسیم که وقتی پارامتر چولگی برابر صفر باشد این الگو به الگوی ar...

توزیع های آمیخته در بسیاری از تحقیقات کاربردی مانند ژنتیک، زیست شناسی و اقتصاد مورد توجه محققان قرار گرفته است. این توزیع ها در برازش مدل های رگرسیونی سهم بسزایی دارند. مطالعات فراوانی براساس توزیع های آمیخته صورت گرفته و روش های برآوردیابی مختلفی برای برآورد پارامترهای این توزیع ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله، توزیع های نرمال،t ، نرمال-چوله و t-چوله آمیخته را برای برازش خط رگرسیونی...

سایه افکنی شرایط عدم اطمینان در کلیه امور مالی،فرایند تصمیم گیری در بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است. از جمله تغییرات ناگهانی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و قیمت سهام از مواردی هستند که نهادهای مالی امروزه با آنها موجه اند. یکی از مهمترین این تغییرات،نوسانات و آشفتگی در بازار ارز ایران طی سال های اخیر بوده که نهادهای مالی مخصوصا بانک ها می بایست اقدامات لازم را برای مقابله با اثرات ن...

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های gph، gsp، arfima و figarch بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری tepix انجام شده است. نتایج مدل های gph، gsp و arfima، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و ...

توزیع نرمال یکی از مهمترین توزیع های آماری است که در آمار نظری و آمارکاربردی نقش کلیدی دارد. در واقع، پیش فرض بسیاری از روش های آماری نرمال بودن توزیع جامعه می باشد. اما، عملاً در بسیاری از مسائل روزمره و واقعی قبول چنین فرضی معقول به نظر نمی رسد، زیرا گر چه توزیع جامعه داده ها به توزیع نرمال نزدیک است ولی بر خلاف توزیع نرمال، آن ها نوعاً نامتقارن و یا حتی دو مدی هستند. در دهه های اخیر بررسی توزی...

با بکارگیری برنامه (dmu) روشی ناپارامتری برای تعیین کارایی واحد های تصمیم گیرنده (dea) تحلیل پوششی داده هاریزی ریاضی است. در اغلب تحقیقات گذشته در تحلیل پوششی داده ها با داده های تصادفی و غیرقطعی، فرض بر این یوده کهتوزیع احتمالی متغیرهای ورودی و خروجی نرمال است اما در مسایل کاربردی ممکن است این فرض برقرار نباشد. بنابراین،بکارگیری توزیع نرمال منجر به نتیجه گیری غلط و تصمیم گیری اشتباده خواهد شد....

هدف این پژوهش به کارگیری skew-normal (sn) markov-switching(ms) garch جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های normal(n) ms garch یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های sn ms garch و n ms g...