برآورد پارامترها یک شاخه از آمار استنباطی است که مورد علاقه ی بسیاری از محققان می باشد .توزیع گاما یک توزیع دو پارامتری از خانواده ی توزیع های احتمال پیوسته است که شامل پارامتر حالت و مقیاس می باشد .به دو روش می توان پارامترها را برآورد کرد :یکی آنکه هر دو پارامتر حالت و مقیاس را به روش حداکثر درستنمایی برآورد کرد و یا آنکه پارامتر مقیاس را پایا در نظر گرفته و به روش حداکثر درستنمایی پارامتر حا...

در این مقاله، استنباط پیرامون پارامتر تنش-مقاومت تحت طرح سانسور توأم فزاینده نوع دوم کلی برای دو جامعه وایبول با پارامترهای شکل یکسان انجام می شود. ابتدا روش یافتن برآوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ ارائه می شود. سپس با استفاده از شبیه سازی، عملکرد برآوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرانجام روش های ...

در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره‌های صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی مطرح می‌شود. توزیع جدید، چهار پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی مکمل است. گشتاورهای معمولی، تابع چگالی آماره‌های ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، چارک‌ها، متوسط باقیمانده طول عمر و پارامتر قابلیت اطمینان‌ آن ارائه می‌شود. برآورد پارامترهای توزیع جدید در حالت خاص پواسون نمایی توانی مکمل، با ...

در این مقاله، یک توزیع جدید سه پارامتری طول عمر با ترکیب کردن توزیع های نمایی تعمیم یافته و لگاریتمی معرفی می شود. این توزیع به ازای مقادیر مختلف پارامترها دارای نرخ شکست نزولی و صعودی نزولی است. ویژگی های این توزیع جدید طول عمر،از جمله تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی، تابع بقا، تابع مخاطره، تابع مولد گشتاور و گشتاورهای آن محاسبه می شوند. برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای این توزیع بااس...

یکی از مهمترین موضوعات در صنعت بیمه، براورد نرخ خسارت است. زیرا اگر خسارت ها به درستی تخمین زده نشوند ممکن است شرکت های بیمه با مشکلاتی مالی مواجه شوند که توان پرداخت آن ها را نداشته باشند که این امر در برخی از موارد منجر به برشکستگی شرکت های بیمه خواهد شد. همچنین براورد نرخ خسارت در مدیریت ریسک شرکت های بیمه نیز اثر گذار می باشد به این معنی که، به آن ها کمک می کند تا بیمه شدگان را بر اساس گروه...

دراین پایان نامه، با توجه به اهمیت براورد پارامتر مفصل به معرفی روشهای ??براورد پارامتری و نیمه پارامتری پارامتر مفصل و ویژگی های این روش ها و آزمون های نیکویی برازش مفصل ها می پردازیم.

بسیاری از سری های زمانی مالی و اقتصادی در دوره هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره هایی نوسان پذیری (واریانس) کمی دارند یعنی نوسان پذیری خوشه ای است. ‏در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل بندی تغییرات‏، استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس‏، ق...

یکی از شیوه­های تجزیه و تحلیل داده های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در طی زمان معین در گذشته و پیش بینی چگونگی رخداد آن ها در آینده استفاده از مدل های سری های زمانی است. در مباحث مالی به دلیل نا هم واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی توان از مدل های سری های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل های متداول، مدل های نوع گارچ[i] (garch) است که نشان دهنده رده وسیعی از مدل های اقتصادسن...

گاهی در اقتصادسنجی مشاهدات مورد مطالعه مستقل نیستند و وابستگی آن‌ها ناشی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. برای تحلیل این نوع از داده­ها از مدل­های رگرسیونی فضایی استفاده می­شود. به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر در این مدل­ها، برای به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی از الگوریتم‌های تکرار شونده استفاده می­شود که با مشکل پیچیدگی محاسبات مواجه است. علاوه بر این در مطالعات ...

در علوم رفتاری و اجتماعی برخورد با متغیرهای پنهان بسیار متداول است. یکی از بهترین روش ها برای مدل بندی این گونه متغیرها، مدل معادلات ساختاری است که از دو معادله ی اندازه گیری و ساختاری تشکیل یافته است و روابط بین متغیرهای پنهان با معادله ی ساختاری نشان داده می شوند. با وجود این، نظریه ی ماکسیمم درستنمایی و نرم افزارهای کامپیوتری موجود نظیر لیزرل [8] و eqs [1] که در مطالعات روان شناسی و اجتماعی ...