این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS  در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

در این تحقیق برای پیش بینی تقاضای سرانه آب از روش شبیه سازی احتمالاتی استفاده شده است. بعد از تعیین تابع تقاضای آب با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شهر نیشابور، مقدار متغیرهای مستقل مؤثر برتخمین تقاضای آب در آینده پیش بینی شد. سپس با استفاده از مدل نقطه ای، مقدار تقاضای سرانه آب در شهر نیشابور پیش بینی گردید. درمرحله بعد با ترکیب مدل پیش بینی نقطه ای وعدم قطعیت های فرض شده، با شبیه سازی مونت ...

هدف نخست این تحقیق، ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها برای هریک از سال های t (سال ورشکستگی)، t-1 (یکسال قبل از ورشکستگی) و t-2 )دوسال قبل از ورشکستگی) و سپس، مقایسه دو مدل پیش بینی ورشکستگی، یعنی مدل تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمردر بازار سهام ایران برای سال های فوق الذکر است. نمونه پژوهش حاضر، از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشکیل شده اس...

 تورم یکی از کلیدی ترین متغیرهایی است که پیش بینی دقیق آن تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مناسب دارد. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر محتوای اطلاعاتی طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی را برای پیش بینی نرخ تورم در ایران برای بازه زمانی سال های 1383 تا 1387 بررسی کرده است. نتایج بیانگر این است که اگرچه متغیرهای حجم پول و سپرده های دیداری در بعضی افق های پیش بینی کاهش چشمگیری در خطای پیش بین...

دراین تحقیق سعی گردیده است تا در جهت اجرای نگرش مدیریت فعال پرتفوی، روشی برای انجام معاملات هوشمند براساس قیمت پیش بینی شده سهام در یک بازه زمانی چهار ساله مشخص ارائه گردد. ابتدا با استفاده از روش مارکویتز وزن های هریک از شش سهم پرتفوی شش سهمی ساخته شده در هریک از سال های بازه زمانی چهار ساله را بدست می آوریم. سپس با استفاده از بیست ودو نماگر تکنیکی (ویژگی های هر سهم) که به عنوان ورودی های الگو...