نتایج جستجو برای: الگوی فاما

تعداد نتایج: 44557  

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 2015
عبدالرضا تالانه مینوش حسینی

پژوهش حاضر، نقش عامل نقدشوندگی را در توضیح مازاد بازده سهام شرکت های بورس تهران بررسی می کند. نتایج برازش مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل دوعاملی لیو (2006)، مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی (صرف نقدشوندگی به‎علاوۀ سه عامل فاما و فرنچ) بر هشت پورتفوی ساخته‎شده بر مبنای اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نقدشوندگی، نشان می دهد مدل دوعاملی لیو توضیح بهتری از مدل قیمت گذاری دار...

Journal: :Journal of Entomological Society of Iran 2022

در بررسی­های فونستیک سال 2011 دامنه جنوبی رشته کوه­های زاگرس ایران، یک نمونه ماده از گونه Amphipyra kautti Hacker, 2002 متعلق به خانواده Noctuidae و زیرخانواده Amphipyrinae مناطق کوهستانی استان کهگیلویه بویراحمد جمع­ آوری شناسایی شد. این که برای اولین بار ایران گزارش می­شود، همراه با ویژگی­های افتراقی، تصویر الگوی بال اندام تناسلی شده ارائه است. اطلاعات مربوط دیگر همین جنس مطالعه نیز

  چگونگی تأثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایه­گذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالش‌های روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایه‌گذاران و الگوی رفتار معاملاتی آن‌ها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از داده­های 155 سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگ...

ژورنال: :مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 0
هاشم حزبی گروه حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد ,واحد علوم تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ، ایران. اله کرم صالحی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران.

هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کر هارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار سهامدر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر  142 شرکت طی سال های 1388 الی1392 انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پانل برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پنج عاملی فاما ...

ژورنال: دانش حسابداری 2013
ابراهیم عباسی, غفار قزلجه

هدف از این مطالعه، آزمون تأثیر اجزای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ1 در بورس تهران است. برای این منظور، شش سبد سهام برحسب اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر اساس616 سهم برای مجموع سال­های 1388-1383 تشکیل شد. نتایج نشان داد که عوامل بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سبد سهام تأثیر معنی‌داری دارند. به الگوی قیمت­گذاری دارایی سرمایه ای2، دو عامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری ...

ژورنال: :دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 0
شهرام بابالویان دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران مهردخت مظفری دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

پیش بینی نرخ بازده سهام همواره به عنوان یکی از مهم‏ترین مباحث بازارهای مالی مطرح بوده است.. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح‏دهندگی بازده سهام توسط مدل‏های پنج عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت و q-عاملی هو، خو و ژانگ (hxz) است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1389 تا 1393 نشان می‏‎دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عام...

ژورنال: :مطالعات تجربی حسابداری مالی 2012
محمد حسین قائمی مصطفی مرادی پور محمد باقر کریمی

در سالهای اخیر بخشی از پژوهش های حسابداری در بازار سرمایه ایران به هموارسازی سود اختصاص یافتهاست. اما در زمینه ارتباط آن با ارزش سهام مقالات زیادی منتشر نشده است. هدف این مقاله ارزیابی آثارهموارسازی سود بر بازدهی سهام عادی شرکت ها می باشد. انجام این کار مستلزم برآورد بازده مورد انتظارسهام شرکتها می باشد که در این مقاله بر اساس مدل سه عاملی فاما فرنچ انجام شده است. برای برآورد مدل -فاما فرنچ از ...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار 0
سیده محبوبه جعفری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جواد میثاقی فاروجی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی میثم احمد وند دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(1993)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتقوی سهام دوره زمانی 5 ساله از ابتدای 1385 تا...

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی نیازمند روش ها و مدل‌هایی هستند که با استفاده از آنها بتوانند بهترین سهام را با بالاترین بازدهی انتخاب کنند. در این تحقیق به یکی از عوامل اثرگذار بر بازده سهام یعنی شفافیت گزارشگری مالی شرکت با استفاده از سه مدل CAPM، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ پرداخته شده است. عامل شفافیت گزارشگری مالی شرکت با استف...

ژورنال: :دانش سرمایه گذاری 0
غلامرضا اسلامی بیدگلی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اعظم هنردوست کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد. بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند. مطالعات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. در این میان مدل سه عاملی فاما و فرنچ در زمره مهم ترین مدل های ارائه شده قرار دارد. در پژوهش حاضر به بررسی مدل سه عاملی ف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید