مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی، در حوزه های کاربردی مختلف اهمیت بسزایی دارد. دقت پیش بینی ‏یکی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ‏‏(‏arima ‏) و شبکه عصبی مصنوعی از پراستفاده ترین مدل های پیش بینی به شمار می آیند. داده های سری ‏زمانی اغلب شامل هر دو الگوی خطی و غیرخطی هستند. مدل ‏arima‏ نمی تواند با رابطه های غیرخطی سروکار ‏داشته باشد، این...

پیش بینی از ابزارها و راهکارهای موثر به منظور برنامه ریزی و تدوین روش های مالی است. دقت پیش بینی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه با وجود روش های متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست و اکثر محققان درصدد به کارگیری و ترکیب روش های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر هستند. الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته یکی از مهم ترین و پرکارب...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های arima و arfima با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشnls  در بسته نرم افزار oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل arfima بر اساس معیار aic مدلی برتر در مدل سازی tepix مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

در دنیای امروز به کارگیری روشهای کمی پیش بینی در زمینه های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیطهای ناشناخته در دنیای واقعی و به ویژه بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان به منظور تأمین داده های مورد نیاز شده است. مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته (arima) دارای محدودیت تعداد داده های گذشته بوده و شبکه-های عصبی مصنوعی (anns) نیز به منظور حصول نتایج دقیق...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران  (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2=هستند. بنابراین بر اساس یافته های...

امروزه صرفه‌جویی در زمان و اقتصاد یک کشور نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌های درست و منطقی در حوزه‌های مختلف می‌باشد. یکی از این حوزه‌های مطرح در هر کشور، پیش‌بینی بار الکتریکی می‌باشد. این کالا (الکتریسیته) با توجه به اینکه قابل ذخیره‌سازی نمی‌باشد، پیش‌بینی آن با حساسیت بالاتری انجام می‌گیرد. همچنین علاوه بر غیرقابل ذخیره‌بودن، در مصرف این کالا الگوهای مختلفی دیده می‌شود که مدل‌ساز...

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ...

بنگاههای صنعتی تولید کننده هواکشهای تونلی بطور فزاینده تحت تاثیر عدم دسترسی به آماری نسبتاً دقیق از تقاضای آینده مشتریان همزمان با تحریمها و نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی از قبیل عدم توانایی در جوابگویی بموقع به تقاضای مشتریان و کاهش توان رقابتی نسبت به رقبای خارجی و کاهش سهم بازار روبرو شده اند. نظر به نقش اطلاعات بدست آمده از پیش بینی تقاضای هواکشهای تونلی در کمک به مدیران در برنامه ریزی سریع و د...

در این مطالعه الگوی جدید استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبیِ (anfis) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته ی آتیِ قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی arima- به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی-  مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره ی 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کار...