‎در یک سری زمانی ممکن است در یک بازه زمانی ‎‎‏معین نقاط پرت به صورت پی در پی وجود داشته باشند‎.‎ مجموعه این نقاط پرت که ‎‎یک تکه پرت گ‎‏فته می شود‏، به تازگی مورد توجه آماردانان قرار گرفته است. شناسایی تکه پرت جمع پذیر به دلیل وجود اثرات پوششی و غرق شدن به آسانی میسر نمی شود. روش های بیزی که در سال های جدید در سری های زمانی کاربرد یافته اند‏، با کمک الگوریتم مونت کارلوی زنجیره مارکوفی می توانند...

مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب این...

در بیشتر تحلیل هایی که از الگوهای نقطه ای نشان دار پیوسته انجام می شود، فرض می کنند که چگالی نقاط با نشان های متفاوت یکسان است؛ اما در حقیقت در بسیاری از موقعیت ها چنین فرضی اعتبار لازم را ندارد. برای مثال در یک منطقه از یک جنگل، ممکن است تعداد درختان کوچک بیشتر از تعداد درختان بزرگ باشد. بنابراین مدل بایستی دارای فراوانی بزرگتری از نقاط با نشان های کوچک باشد. به علاوه فرایند باید به گونه ای در...

در بسیاری از مطالعات علوم پزشکی برای بیان سیر بیماری و تا ثیر درمان از مطالعات طولی استفاده می‌شود، که در آن پاسخ‌ها به طور مکرر در طول زمان  اندازه‌گیری می‌شوند. اما گاهی این پاسخ‌ها دو حالته و گسسته هستند. اخیرا روش‌های رگرسیون چندکی دودویی برای تحلیل  این نوع داده‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله مدل رگرسیون چندکی با تاوان لاسو و لاسوی تطبیق‌پذیر برای داده‌های طولی با پاسخ‌...

  مدل­های رگرسیونی پویا با داده­های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل­ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش­های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدل­سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش­های متداول برآوردیابی، اغلب ا...

یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها برای انجام هر تحقیق آزمایشی در علوم مختلف تعیین اندازه‌ی نمونه‌ی لازم برای موضوع مورد مطالعه است. از نقطه نظر آماری، تعیین اندازه‌ی نمونه‌ی بهینه علاوه بر وابستگی به توان آماری، ضریب اطمینان، اندازه‌ی اثر و توابع هزینه به ماهیت داده‌های مورد مطالعه نیز مربوط می‌شود. اگر داده‌های مورد مطالعه دارای ساختار همبستگی درون‌گروهی باشند یک مدل آماری مناسب برای آن‌ها مدل‌های...

یکی از مباحث مهم در تحلیل رگرسیون غیرخطی، فرض درباره توزیع خطای مدل است که در چند دهه اخیر موضوع تحقیق بسیاری از محققان بوده است. پیش از این، فرض بر این بوده که خطا از توزیع نرمال پیروی می کند. بسیاری از محققان توزیع های جدیدی را با خواص منحصر به فردی برای توزیع خطا در نظر گرفته اند، از جمله می توان به خانواده توزیع آمیخته-مقیاس چوله-نرمال اشاره نمود. مبحث مهم دیگر در تحلیل رگرسیون غیرخطی، تعیی...

فرّاریت میزان عدم حتمیت یا ریسک مربوط به درجه و اندازه ی تغییرات ارزش اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی خاص نامیده می شود. برای مدل کردن فرّاریت با زمان- تغییرپذیر سری های زمانی مالی بسیاری شامل مدل اتورگرسیو ناهمسان واریانس (arch)، تعمیم یافته اش (garch) و مدل فرّاریت تصادفی (sv) پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، کشیدگی مدل های garch و sv را زمانی که عامل نوسازی شرطی غیر - نرمال باشد، به دست می آ...

یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها برای انجام هر تحقیق آزمایشی در علوم مختلف تعیین اندازه ی نمونه ی لازم برای موضوع مورد مطالعه است. از نقطه نظر آماری، تعیین اندازه ی نمونه ی بهینه علاوه بر وابستگی به توان آماری، ضریب اطمینان، اندازه ی اثر و توابع هزینه به ماهیت داده های مورد مطالعه نیز مربوط می شود. اگر داده های مورد مطالعه دارای ساختار همبستگی درون گروهی باشند یک مدل آماری مناسب برای آن ها مدل های...