مدل میانگین- واریانس مارکوویتز یکی از مدل های کلاسیک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری است. اخیراً محدودیت تعداد و مقدار سهام انتخابی به منظور بهبود عملکرد و کاهش هزینه های معاملاتی نیز به این مساله اضافه شده است. اضافه کردن این محدودیت، مساله را به یک مساله بهینه سازی با متغیرهای پیوسته و صفر و یک تبدیل می کند که در زمره مسائل بسیار سخت برای حل است. در این پایان نامه، دو الگوریتم بهینه سازی حرکت تج...

امروزه در اغلب کشورها، سیستم های قدرت تحت فرآیند تجدید ساختار قرار گرفته اند. یکی از مهم ترین اهداف تجدید ساختار سیستم های قدرت، بالا بردن راندمان اقتصادی در مراحل برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت است. از سوی دیگر به دلیل ملاحظات زیست محیطی و آثار نامطلوب سیستم های قدرت بر محیط زیست، تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدید پذیر رشد و توسعه روزافزونی داشته است. البته علیرغم مزایای این دسته ...

هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بهینه سبد سهام چند دوره‌ای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینه‌های معاملاتی است. سبد سهام چند دوره‌ای به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونه‌ای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 ...

پیش­بینی نوسان‌های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می­باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد ک...

پیش­بینی نوسان های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می­باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد ک...

روش‌های بهینه‌سازی که در آنها تنها به یک معیار توجه ‌شود نمی‌توانند راه‌حل جامعی را برای مسئله ارائه نمایند زیرا نمی‌توانند تهاتر بین اهداف مختلف فنی و اقتصادی را که معمولاً با یکدیگر در تضادند، در نظر بگیرند. در این پژوهش، یک الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه با تلفیق روش‌های طراحی آزمایش، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و منطق فازی توسعه داده‌شد که می‌تواند مسائل‌ بهینه‌سازی چندمنظوره را با درنظرگرفتن هم‌زما...

مسئله بهینه‏سازی‏ مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه‏گذاری، زمانی‎که تعداد دارایی‏های قابل سرمایه‏گذاری و محدودیت‏های موجود در بازار ‏کم باشد، توسط مدل‏های ریاضی حل‎شدنی است. اما هنگامی‏که شرایط و محدودیت‏های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه‏سازی پرتفوی به‎راحتی با استفاده از شیوه‏های ریاضی ‎حـل نمی‏شود. به‎همین دلیل استفـاده از شیوه‏های ابتکاری همچون شبکه‏های عصبی و الگوریتم‏های تکاملی...

ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‌ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی از اهمیت برخوردار می‌باشد با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‌های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این تحقیق از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. سوال اصلی تحقیق این است که کدام یک از مدل‌های پس انتشار خطا،...

مسئله بهینه‏سازی‏ مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه‏گذاری، زمانی‎که تعداد دارایی‏های قابل سرمایه‏گذاری و محدودیت‏های موجود در بازار ‏کم باشد، توسط مدل‏های ریاضی حل‎شدنی است. اما هنگامی‏که شرایط و محدودیت‏های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه‏سازی پرتفوی به‎راحتی با استفاده از شیوه‏های ریاضی ‎حـل نمی‏شود. به‎همین دلیل استفـاده از شیوه‏های ابتکاری همچون شبکه‏های عصبی و الگوریتم‏های تکاملی...