در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می شود. در مدل اول با توجه به رابطه ی غیرخطی )شکسته ی خطی( بین داده های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش محافظه کارانه ارائه می دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه کاری قابل کنترل ارائه می شود. خصوصیت اصلی مدل های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه ی...

طرح پارامتری استوار یک روش آماری ست که برای بهینه سازی (کاهش یک یا هر دو مولفه ی هزینه ی کل) سامانه های تصادفی به کار گرفته می شود. هدف طرح پارامتری استوار انتخاب سطح های از عامل های قابل کنترل در سامانه است که مشخصه (ها)ی کیفیت سامانه مورد مطالعه را تحت شرایط گشترده ای از محیط ساخت و به کارگیری و با مینیمم سرمایه گذاری در عامل های تولید بهینه کند. برای بهینه کردن یک سامانه روش های زیادی وجود د...

بودجه شاهرگ حیاتی دولت ها است، زیرا دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد، بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.با توسعه وظایف دولت ها، پیچیده شدن محیط تصمیم گیری،افزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با...

در عالم واقعیت عدم قطعیت به دلیل نبود اطلاعات کافی محیطی، امری شایع است. از این رو توسعه روشهای نظاممند برای حل مسائل در شرایط غیرقطعی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا به این ترتیب جوابهای قابل قبول و مناسبی فراهم آیند. یکی از این روش ها بهینه سازی استوار است. این نوع برنامه ریزی به دنبال یافتن راه حلی است که به نوسانات پارامترها حساس نباشد. در این پژوهش بررسی در مورد سلول رباتیک در شرایط عدم ق...

مسأله مدیریت تامین استوار یک زمینه جذاب در ادبیات زنجیره‏تامین می باشد. عدم‏قطعیت و همچنین محیط کسب و کار پویا، مدیریت کردن ریسک ها و احتمالاتی که ممکن است در آینده برای زنجیره‏تامین رخ دهد را با پیچیدگی های فراوانی توأم کرده است بطوریکه دیگر برنامه ریزی های قطعی قابل اطمینان نیستند. لازم به ذکر است در جهان واقعی به هیچ عنوان نمی توان انتظار داشت که تمام پارامترهای موجود در مسأله بصورت کاملاً قط...

سنجش میزان موفقیت سازمان ها در بهره گیری از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهای ناکارا و تشخیص منشاء ناکارایی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت، از عمده ترین دغدغه های مدیران و مسئولان سازمانها است؛ از این رو، تمام نظریات مدیریت به نحوی به کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته اند. یکی از کاربردی ترین تکنیک ه...

امروزه تخصیص منابع، غالباً ذهنی، تجربی و مبتنی بر روش های کهنه است و لذا به رضایت عمومی نمی انجامید و قابلیت تعمیم پذیری و انطباق ریاضی ندارد. از این رو استفاده از نظریه های کمی برای نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدلال انسانی، ضروری است. قوانین بودجه، مبتنی بر پیش بینی هایی است که همواره با خطا و عدم قطعیت همراه هستند. این خطاها در پیش بینی داده ها، در اندازه گیری و سنجش آن ها، و همچنین پیاده سازی ب...

هدف‎‎‎ انتخاب سبد سهام‎‎‏، توزیع‎ ‎‎سرمایه روی یک مجموعه‎ ‎‎ از فرصت‎ های سرمایه گذاری برای ماکزیمم کردن درآمد در حین مدیریت ریسک است. ‎‎ ریسک و درآمد کمیت هایی هستند که به عنوان پارامترهای ورودی مدل های پیشنهاد شده برای تخصیص بهینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند. ‎ ولی این کمیتها در ‎زمان‎‎‎ فرمول بندی و حل مسا?له به طور دقیق معلوم نیستند و برای حل مسأله باید تخمین زده شوند که این تخمین ها ...

وجود عوامل گوناگونی که قیمت سهام شرکت های مختلف را تحت تأثیر خود قرار می دهد و از طرفی عدم توانایی مدل های ریاضی برای مد نظر قرار دادن همه این عوامل و پیش بینی دقیق و بدون خطای این قیمت ها برای دوره های پیش رو، محققان را بر این داشته که با ارائه مدل هایی که کمترین میزان حساسیت را نسبت به پارامترهای ورودی از خود نشان دهند، بتوانند به مدیریت سبد های سهام بپردازند. ارائه ی مدل های برنامه ریزی احتم...

مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است، بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور ضروری است. بودجه ریزی در ایران تاکنون با استفاده از روش¬های تجربی و چانه زنی انجام شده است و عمدتا موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده است. همچنین پیچیدگی و تلاطم محیط سازمانی و دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصمیم گیری، استفاده از روش¬های کمی برای تخصیص بهینه منابع را لازم نموده است. با توجه به اینکه ب...