قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش adi برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...

در این پایان نامه با استفاده از طیف وسیعی از رویکردهای عددی مانند روش تحلیلی، روش مونت کارلو و روش تفاضلات متناهی قیمت اختیارهای اروپایی و آمریکایی را در مدل های هستون کلاسیک و هستون دوگانه بدست آورده ایم و با نمایش اثر تبسم تلاطم ضمنی در سررسیدهای کوتاه مدت نشان داده ایم که مدل هستون دوگانه کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.

این پایان نامه شامل بحثی در مورد ماتریس های هم قطری پذیراست و فرم های کانونی برای این دسته از ماتریس ها ارائه داده شده است. همچنین به معرفی و بررسی خواص ماتریس های شبه-نرمال حقیقی پرداخته شده است. در اینجا فرض شده ماتریس های مختلط نرمال با مزدوج خود جابجا شوند و نشان داده شده این دسته از ماتریس ها متشابه متعامد حقیقی با جمع مستقیم بلوک های یک در یک و دو در دو می باشند. همچنین فرم خاص قضیه ی طیف...

هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می‌شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است که قراردادهای چند لایه و یا به طور معادل ...

ایدآل های حقیقی در حلقه ی توابع پیوسته با مقدار حقیقی روی فضای تیخونوف x توسط صفر مجموعه ها به طور شفاف شناسایی شده اند. در اینجا می خواهیم این مشخصه سازی را به حلقه rl متشکل از توابع حقیقی پیوسته روی یک چارچوب (frame) کاملا منظم l تعمیم دهیم، که برای این کار از عناصر متمم صفر-مجموعه استفاده می کنیم. همچنین به عنوان یک کاربرد نشان خواهیم داد که l یک چارچوب فشرده حقیقی است اگر و تنها اگر هر ...

در این پایان نامه به بررسی و تعمیم مفهوم فشرده ی حقیقی پرداخته می شود. به طور کلی شش تعمیم از فشرده ی حقیقی ارائه و برای آن ها خواصی چون" تحت نگاشت کامل حفظ شدن " و "حاصل ضربی بودن " بررسی می شود. علاوه بر این ثابت می شود در هر فضای توپولوژی با ویژگی cb ، مفاهیم تقریباً فشرده ی حقیقی، *- تقریباً فشرده ی حقیقی، a – فشرده ی حقیقی، -c فشرده ی حقیقی معادل می باشند. همچنین روابط بین مفاهیم تقریباً فشرد...

از نظرِ ابن­سینا سعادت و شقاوتِ حقیقی در آخرت پدید می­آید؛ اما در این دنیا، معرفت و عبادت، داروی آن سعادت؛ و جهل و معصیت، زهر آن است. به تعبیرِ دیگر، سعادتِ مطلق با کمال و تزکیه دست­یافتنی است. کمال به وسیلۀ علم؛ و تزکیه به وسیلۀ عمل و عبادت حاصل می­شود. عبادت، راه شناخت خداوند تعالی است؛ زیرا عبادت است که نفس ناطقۀ انسانی را شبیه عقول مجرد می­گرداند و مادام که نفس انسانی شبیه ملائکه نگردد، راهی به...

با توجه به خصوصی سازی بازار انرژی و توجه شرکتهای سرمایه گذاری برای مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های نیروگاهی لزوم به کار گیری روشی دقیق که برآورد صحیح تری از ارزش پروژه را ارائه نماید الزامی است. روش اختیارات حقیقی از روشهای نوظهور ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری است که با ارزش گذاری انعطافهای مدیریتی و نزدیک نمودن فرضیات مدل به دنیای واقعی برآوردی واقعی تر از پروژه های سرمایه گذاری ارائ...