Bu araştırmanın amacı enerji emtiaları arasında getiri ve volatilite yayılımı olup olmadığını incelemektir. Farklı makroekonomik gelişmeler neticesi varlık fiyatlarında meydana gelen oynaklıkları emtialar yayılım göstererek birbirlerinin getirilerini de etkileyebilmektedir. Enerji emtialarının fiyatlarını etkileyen unsurların aralarındaki yayılımın tespiti özellikle yatırım yapmak isteyenler pi...

Abstract The ınvestment decisions of institutional and individual investors in financial markets are largely influenced by market uncertainty volatility the investment instruments. Thus, prediction volatilities prices returns instruments becomes imperative for successful investment. In this study we seek to identify best fit model that can predict return Bitcoin, which is high demand as an tool...

This paper evaluates the out-of-sample forecasting accuracy of eleven models for monthly volatility in fifteen stock markets. Volatility is defined as within-month standard deviation of continuously compounded daily returns on the stock market index of each country for the ten-year period 1988 to 1997. The first half of the sample is retained for the estimation of parameters while the second ha...

We use high-frequency intra-day realized volatility to evaluate the relative forecasting performance of several models for the volatility of crude oil daily spot returns. Our objective is to evaluate the predictive ability of time-invariant and Markov switching GARCH models over different horizons. Using Carasco, Hu and Ploberger (2014) test for regime switching in the mean and variance of the ...

Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinin Türkiye’ de seçilen bazı ekonomik değişkenlerin oynaklıkları üzerindeki etkileri vektör otoregresyon (VAR) modeli ile incelenmiştir. amaçla 2020:03-2022:08 dönemi için BIST100 fiyat endeksi, döviz kuru, ham petrol ölüm ve vaka sayıları kullanılmıştır. Ekonomik GARCH türü modellerin koşullu değişen varyansları elde edilmiştir. endeksi ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)...