یکی از ویژگی­های اقتصاد ایران وجود بی­ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می­باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه­های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل  GARCH برآورد شده و در ...

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت...

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل  arji-garch استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (arji) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل garch به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل arji-garch ارزش در معرض ریسک (var) شاخص فلز...

صادرات یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی است. از آنجاییکه نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات تأثیر گذار می باشد، برآورد کمی و دقیق تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، به منظور بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات در کشور های منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 2012-1981 از روش های پانل gls و gmm استفاده شده است. نااطمینانی نرخ ارز نیز با بهره گیری از...

چکیده در این تحقیق، نخستین بار، اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی ،وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک‌های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت، در هر رژیم، بررسی می گردد . طی سالهای 2009-2017 ،درمدلMS-FIEGARCH(1,1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت ،ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقار...

نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. نا اطمینانی این متغیر بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی( با نفت وبدون نفت) در دوره ی 89-1369 و با استفاده از داده های فصلی به صورت نامتقارن پرداخته شده است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سر...

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اند...

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. gdp قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز gdp ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد garch( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )var( است...