ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می ­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه ­گیری ریسک مبتنی بر روش های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می ­شود. برای مقایسه کارای...

طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها نفر از مردم جهان به‏ شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار گرفته ‏اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در کاهش آسیب‏ پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب‏ آور توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده‏ اند. مدل مدیریت خطر بحران اجتماع محور (CBDRM) یک رویکرد مدیریتی پایین به بالاست که بر نقش کلیدی جوامع محلی و مشارکت آنان در فرآیند مدیریت خطرها تأکید دارد. در این میان، آن...

قضیه انتخاب پرتفوی و پرتفوی بهینه یکی از مباحث مهم و جذاب در مدیریت سرمایه گذاری می باشد و الگوهای نظری و تجربی متفاوتی در مورد آن ارائه شده است. رساله حاضر با هدف انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل های میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر با فرصت وام دهی و وام گیری در نرخ بهره بدون ریسک انجام شده و به مقایسه این دو مدل می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات مربوط به 37 صنعت فعال در سال های 87-8...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...

اخیراً پوشش های سد حرارتی بر پایه زیرکونیا به خاطر کاربرد فراوانشان در مواد مهندسی همچون پره توربین ها مورد بررسی گسترده قرار گرفته اند. پیش تر تاثیر استفاده از پایدارسازهایی همچون ایتریا و سریا در پوشش های زیرکونیایی، افزودن لایه ای متراکم نظیر al2o3 روی این پوشش ها جهت کاهش نفوذ پذیری، تاثیر مورفولوژی پودر مورد استفاده جهت پوشش دهی، استفاده از پوشش های fgm و فرآیندهای مختلف پوشش دهی همچون پلاس...

هدف از انجام این پروژه بررسی تاثیر عملیات نیتروژن دهی - اکسیداسیون پلاسمایی بر ریزساختار و رفتار سایشی فولاد زنگ نزن آستنیتی aisi 316 است. به این منظور عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی در سه دمای 425، 450 و c°475 به مدت 5 ساعت با ترکیب گازی 1/3 : n2/h2 و فشار 10 تور انجام گرفت. پس از آن عملیات نیتروژن دهی - اکسیداسیون پلاسمایی با انتخاب سیکل بهینه نیتروژن دهی و دما و زمان مختلف اکسیداسیون در ترکیب گ...

کاهش بحران و نیل به توسعة پایدار و جوامع تاب‌آور نیازمند شناخت و تحلیل درستی از ماهیت و ابعاد چندگانة ظرفیت رسیدگی و انطباق جوامع و گروه‌ها در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) می‌باشد؛ که به عنوان گام سوم از فرایند آسیب‌پذیری شهرها در برابر خطر زلزله معرفی شده است و بر توانایی در رسیدگی و واکنش در برابر خطر زلزله تاکید می‌کند و آن را تابعی از شرایط اقتصادی- اجتماعی می‌داند. در این پژوهش مفهوم ظرفیت ...