چکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده‌ در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت‌کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می‌دهد که سری زمانی نر...

در این پژوهش، نحوة تصمیم­گیری درمورد قیمت فروش و تخصیص کالا برای فروشندة دارای چندین کلاس مشتری بررسی می‌شود. در هنگام مراجعة هر مشتری، فروشنده باید با توجه به میزان کالای موجود، در زمینة برآورده‌کردن تقاضا یا رد آن تصمیم بگیرد. درصورت برآورده‌کردن تقاضا، بررسی می‌شود که آیا قیمت فروش باید تغییر یابد یا خیر و درصورت نیاز به تغییر، قیمت جدید چگونه از بین مجموعه قیمت‌های ممکن تعیین می‌شود. همچنین...

چکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده‌ در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت‌کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می‌دهد که سری زمانی نر...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می‌باشد. در این راستا، شوک‌های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک‌ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است...

شوک‌های قیمت نفت یکی از اصلی‌ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. لذا نقش شوک‌های نفتی به‌عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک‌های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به‌کارگیری داده‌ها...

این مقاله یک سامانه‌ی خبره‌ی ساده و اثربخش را برای پیش‌بینی داده‌های نوسانی تصادفی وکوتاه‌مدت ایجاد نموده است. فرآیند بررسی شامل معرفی سری فوریه، زنجیره‌ی مارکوف و مقایسه‌ی مدل پیش‌بینی (گِری) با مدل پیش‌بینی ترکیبی گری- فوریه- مارکوف که در هم آمیخته شده‌اندادامه یافته، تا منجربه خلق یک سامانه‌ی خبره‌ی پیش‌بینی با کمک هوش مصنوعی شود. این مدل موجب می‌شود اثربخشی پیش‌بینی داده‌های تصادفی نوسانی در...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می‌باشد. در این راستا، شوک‌های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک‌ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است...

رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک به‌منظور کاهش هزینه فرصت الزامات سرمایه‌ای، یک ابزار مهم برای ارزیابی عملکرد این مدل‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله به رتبه‌بندی و آزمون آماری توانایی پیش‌بینی مکمل مدل‌ها پرداخته‌ایم. روش رتبه‌بندی استفاده‌شده با لحاظ‌کردن اندازه تنبیهی برای مدل‌های ارزش درمعرض ریسک این اجازه را به مدیران ریسک می‌دهد که هزینه ریسک و تخصیص سرمایه را به‌گونه‌ای مؤثر تفسیر کنند. ...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch...