نتایج جستجو برای: مسئله انتخاب سبد سهام

تعداد نتایج: 170016  

ژورنال: :دانش حسابداری مالی 0

وجوه نقد، یکی از حیاتی ترین دارایی های شرکت است. میزان وجوه نقد نگهداری شده و ارزیابی بازده سبد سرمایه­گذاری بازار سهام شرکت ها، از موضوعات مورد توجه سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی است. در این تحقیق، تأثیر میزان نقدینگی شرکت ها بر بازده سبد سرمایه­گذاری بازار سهام بررسی شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده های 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 ...

هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت­های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت­های هفتگی سهام شرکت­های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته­های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن­های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت­ها...

احسان طیبی ثانی غلامرضا اسلامی بیدگلی

تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام ح...

احسان طیبی ثانی غلامرضا اسلامی بیدگلی

تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مسأله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک  ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام ...

از جمله مسائل عمده ‌ای که سرمایه ‌گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

انتخاب سبد سهام یکی از موضاعات مهم در بحث سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار با گزینه های بیشماری روبروست و باید بهینه ترین آن گزینه ها را انتخاب نماید.مدل مارکویتز از جمله ابزاری است که ما را در انتخاب سبد بهینه یاری می نماید، اما این مدل نیز دارای مفروضات محدود کننده ای است که سرمایه گذار نمی تواند در دنیای واقعی به طور موثری آن را به کار گیرد. با توجه به این مسئله در این تحقیق سعی بر آن ا...

ژورنال: تحقیقات مالی 2017

در این نوشتار مسئلۀ انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین‌ شده را برآورد می‌کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته ‌شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می‌شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود. توسعۀ صورت‎گرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده‌های انت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم 1391

در این پایان نامه پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه الگوریتم ژنتیک و حرکت تجمعی ذرات به بررسی کارایی دو الگوریتم در حل مساله مارکویتز می پردازیم

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی صنایع 1393

بدون شک یکی از مهم ترین بحث ها پیرامون موضوع انتخاب سبد سرمایه گذاری و مدیریت آن بحث سرمایه گذاری اخلاقی است. هر چند تا کنون به صورت صریح به شرح این مسئله که آیا یکپارچه سازی اهداف اخلاقی و مالی برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ‚مدل را ازنظر کیفیت مالی بهتر خواهد کرد، ویا با توجه به دوگانگی بین وجوهات سرمایه گذاری اخلاقی و غیراخلاقی‚آیا سرمایه گذاران حاضر به پذیرش عملکرد مالی کم تر از حد مطلوب ...

ژورنال: :مهندسی صنایع و مدیریت 0
محمد مدرس دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف مریم حسن زاده مفرد دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می شود. در مدل اول با توجه به رابطه ی غیرخطی )شکسته ی خطی( بین داده های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش محافظه کارانه ارائه می دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه کاری قابل کنترل ارائه می شود. خصوصیت اصلی مدل های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید