براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنمایی مدل براورد می شود.

وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می­باشد. در این مطالعه نحوه اثرگذاری شاخص ریسک کشوری بر نرخ بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ استفاده شد. سایر متغیرهای به‌کار رفته عبارتند از: نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت اوپک، نرخ بازده مسکن، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم و نرخ تورم که در دوره زمانی 01...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

زنجیره مارکوف مدلی است که از آن برای پیش بینی وضعیت آینده براساس نرخ تغییرات گذشته استفاده می شود. این روش براساس احتمال تبدیل یک نوع پوشش زمین به نوع دیگر است. این احتمالات براساس تغییرات گذشته تولید می شوند و برای پیش بینی آینده به کار می روند. هدف مقاله حاضر ارزیابی مدل مارکوف برای شبیه سازی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی است. برای تهیه نقشه پوشش گیاهی تصاویر سنجنده tm ماهواره لندست مربوط به سا...

در سالهای اخیر صنعت برق بیش از پیش تحول ساختاری پیدا کرده و رقابتی شده است. از همین رو پیش بینی دقیق برخی فاکتورهای تعیین کننده در صنعت برق از اهمیت بسزایی برای شرکت کنندگان بازار برق در مدیریت هر چه کاراتر این بازار برخوردار است. به عنوان نمونه، تخمین دقیق بار الکتریکی نه تنها هزینه تولید را در سیستم قدرت کاهش میدهد، بلکه بهره برداری هر چه بهتر را از سیستم مورد مطالعه نتیجه میدهد . همچنین پیش ...

از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این رساله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می باشد. با توجه به نقش مهم آلمان و امارات متحده عربی به عنوان دو شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این دو کشور، در دوره زمانی 1359-1388 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این ...

در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر ...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

با پیش‌بینی تغییرات کاربری می‌توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص کرد و خط‌مشی‌های آینده را به مسیر مناسبی سوق داد. هدف این مطالعه، مدل‌سازی روند تغییرات کاربری زمین شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست مربوط به سال‌های 1989، 2008 و 2014 می‌باشد. در ابتدا براساس روش هیبرید (ترکیب طبقه‌بندی نظارت‌نشده و نظارت‌شده)، کاربری‌های سرزمین در 6 کلاس طبقه‌بندی شد. سپس با استفاده از زنجیره مارک...

هدف: شناسایی چگونگی تشخیص چرخۀ حیات فناوری در حوزۀ آندوسکوپی با استفاده از داده‏های پروانه‏های ثبت اختراع و مدل مخفی مارکوف. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اکتشافی است. جامعه این پژوهش را همۀ پروانه‏های ثبت اختراع در حوزۀ آندوسکوپی که از سال 1976 تا 2015 در پایگاه پروانه‏های ثبت اختراع آمریکا منتشر شده‏اند، تشکیل می‏دهد که  با...