مدل باکس- جنکینز به‌عنوان یک روش پارامتری برای تحلیل سری‌های زمانی و برازش مدل‌های اتورگرسیو و میانگین متحرک فصلی و غیر فصلی به­کار می­رود؛ اما این روش برای سری‌های کوتاه مدت و نامانا مناسب نیست. در چنین شرایطی می­توان از روش­های  ناپارامتری مانند شبکه­های عصبی مصنوعی و تحلیل مجموعه­ی مقادیر تکین استفاده کرد. هر دو روش از این امتیاز برخوردارند که نیازمند نرمال بودن توزیع خطاها و زیاد بودن تعداد...

تجزیه و تحلیل داده های سری های زمانی نامانا بدون بر طرف کردن مشکل نامانایی اکثرا به تفاسیر نادرست می انجامد. از طرفی، استفاده از روش تفاضل گیری برای مانا نمودن، منجر به از دست دادن اطلاعات و افزایش خطا در سری های زمانی کوتاه مدت می شود. جهت بر طرف کردن این مشکل، روش هم انباشتگی توسط انگل – گرنجر در سال 1987 معرفی گردید. هم انباشتگی، عبارت است از مطالعه ثبات روابط بلندمدت بین متغیرهای سری زمانی ...

چکیده ندارد.

تحلیل پوششی داده ای دامنه گسترده ای از مدل های بهینه سازی ریاضی است که برای سنجش کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های متجانس با ورودی ها وخروجی های مشابه به کار می رود. این مدل مجموعه ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم گیری به دست آورده وبر اساس آن کارایی نسبی هر واحد را محاسبه می کند. هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک پوششی داده ها (DEA) و مدل بی – سی - سی با ماهیت خروجی برای مح...

مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...

این تحقیق به تشریح اثر حذف شرکت ها از بازار سرمایه بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذاران می پردازد. یافته های تجربی از نتایج تحقیقات قبلی از وجود سود غیرمنتظره ای ناشی از حذف شرکت در پرتفولیوی سرمایه گذارخبر می دهند. هم چنین به منظور بررسی اثر اطلاعات موجود در بازار بر پیش بینی های آتی، اثر حذف شرکت های کاندیدای حذف بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذار نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد حذف این شرکت ها ن...

بسیاری از تحلیل‏گران اقتصاد بین‏الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص‏سازی نااط...

فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه می باشد. شناخت پدیده فرار سرمایه و بررسی علل آن از جنبه های مختلف همواره در سالهای اخیر مورد توجه بوده است. در این تحقیق نااطمینانی و عدم اعتماد نسبت به سیاستهای دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران دخالت دولت در امور اقتصادی امری رایج و مرسوم است. به نظرمی رسد بخشی از فرار سرمایه ریشه در نااطمینانی بخش خصوصی نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی...

در سال‌های اخیر بررسی‌های گسترده‌ای بر روی مساله استفاده بهینه از منابع آب انجام شده است. یکی از موضوعات مورد بررسی در این زمینه تهیه مدل پیش‌بینی مصرف کوتاه مدت آب جهت مدیریت مناسب تقاضا می‌‌باشد. در این مقاله با توجه به تاثیرپذیری مصرف کوتاه ‌مدت آب از عوامل آب و هوایی و همچنین وجود الگوی مصرف مشابه در روزهای متوالی، دو مدل به روش سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی کوتاه مدت مصرف آب شهری تهران تهیه ش...