نتایج جستجو برای: مدلهای خودرگرسیون ناهمسان شرطی arch

تعداد نتایج: 29942  

ژورنال: ریاضی و جامعه 2018
رضا حبیبی, محمدرضا صالحی راد, مریم السادات غیبی

ببسیاری از سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در دوره‌هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره‌هایی نوسان‌پذیری ‎(واریانس)‎ کمی دارند یعنی نوسان‌پذیری خوشه‌ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل‌بندی تغییرات، استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه‌های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس، ق...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی...

ژورنال: :journal of agricultural economics 2013
محمد قهرمان زاده ابراهیم جاودان

نوسان­های قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسان­های قیمتی منجر می‏شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسان­های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می‏باشد. بدین منظور از الگوهای garch غیرخطی با استفاده از داده‏های قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- ...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2010
esmaiel abounoori امیر خانعلی پور

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجر...

Journal: :اقتصاد کاربردی 0
مصطفی رجبی عضو هیئت علمی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، نسیبه تاج الدین کارشناس ارشد اقتصاد

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1359 می­باشد. ازاین­رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای دو شاخص اقتصاد کلان شامل کسری بودجه و حجم پول با استفاده از الگو واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته برآورد شده است، و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم 1393

در دهه¬های اخیر ساخت ابزارهای الکترونیکی با استفاده از مواد نانومقیاس، تغییرات اساسی در صنعت الکترونیک ایجاد کرده است. انتخاب ماد? مناسب جهت ساخت ابزارهای الکترونیکی با عملکرد بالا با پای? نیم¬رساناهای ترکیبی با گاف نواری پهن، از مهم¬ترین مراحل است. از میان هم? اکسیدهای فلزی، zno به¬دلیل فرآیند ساخت آسان، گاف نواری مستقیم و پهن ev 37/3، انرژی پیوندی اکسایتونی بالا mev 60 و تنوع ریخت از مناسب¬تر...

ژورنال: :مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) 0
پویان قابضی p.ghabezi department of mechanical engineering, tarbiat modares university, tehran, iran.دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس محمد گلزار m.golzar department of mechanical engineering, tarbiat modares university, tehran, iran.دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

در کاربردهایی مانند فناوری مورفینگ، دارا بودن میزان کرنش و ناهمسان گردی زیاد یکی از ملزومات و مزایای بسیار کاربردی است. ورق های موج دار به دلیل هندسه ی مواج شان این پتانسیل را دارند که در اثر اعمال نیروی کششی دچار تغییر شکل زیاد ی می شوند. در این پژوهش برای بررسی میزان کرنش نهایی و ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار نمونه هایی از جنس شیشه/ اپوکسی با هندسه های شبه-سینوسی، مربعی، مثلثی و ذ...

ژورنال: :فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 0
احمد پویانفر استادیار گروه مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران سید حمید موسوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

ژورنال: :اقتصاد انرژی ایران 0
سعید شوال پور دانشگاه علم و صنعت ایران آرمین جبارزاده دانشگاه علم و صنعت ایران حسین خنجرپناه دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می­شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل­های واریانس ناهمسان شرط...

ژورنال: :فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2015
محمد کاوسی کلاشمی پریسا خلیق خیاوی

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف­کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch) در دوره زمانی 1390-1376 می­پردازد. مهم­ترین نتایج حاصل نشان می­دهد که نوسانات قیمت مصرف­کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی­داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می­نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید