امروزه در ریاضیات مالی، مدل¬های تلاطم به ¬همراه نرخ¬ بهره تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل¬های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. این پایان¬نامه قیمت¬گذاری اختیار آمریکایی تحت تلاطم هستون با نرخ بهره تصادفی را مورد بررسی قرار می¬دهد. ابتدا به قیمت¬گذاری این اختیار تحت تلاطم ثابت با روش مونت کارلوی کم¬ترین مربعات پرداخته و با معرفی روش نمایش انتگرال، اختیار آمریکایی تحت مدل هستون قیمت¬گذاری...

طی چند دهه گذشته در تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده از تکنیک های سری های زمانی برای توصیف - تبیین - پیش بینی و کنترل داده های مالی استفاده شده است. از این میان به ویژه در بازاریابی، برنامه ریزی تولید،مدیریت راهبردی ، مالیه، بازارهای سرمایه و نظایر آن استفاده از تکنیک سری های زمانی باکس جنکینز گسترش فزاینده ای داشته است. در پژوهش حاضر نی از این تکنیک جهت توصیف و تبیین داده ها و بررسی رفتار سو...

این پژوهش‏، به معرفی یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین-واریانس زمان پیوسته با چندین دارایی ریسکی و یک بدهی در بازار ناقص می پردازد. این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ایی فرمول بندی می شو‎د و ‎‎با قرار دادن وزن ها روی دو ضابطه‏، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید. در این مسئله‏، قیمت دارایی های ریسکی توسط حرکت براونی هندسی ، کنترل شده هستند، در حالی که بدهی با توجه به حرکت ...

فرض کنید {xi ,i?1} یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع باشد. به مشاهده بزرگتر (کوچکتر) از مشاهدات ماقبل خود رکورد بالا (پایین) گویند. این طرح به مدل کلاسیک رکورد معروف است. حال فرض کنید رکوردهای حاصل از دنباله x1، x2، ...، xk را مشاهده کنیم، که k یک متغیر تصادفی صحیح و نامنفی و مستقل از xiها است، در این صورت مدل تصادفی رکورد داریم. اگرk دارای توزیع هندسی باشد، گویند مدل تصادفی هندسی ر...

یکی از تفاوت های مهم مصالح ژئومکانیکی با سایر مصالح مهندسی، تغییرات پارامترهای مرتبط با این مصالح در نقاط مختلف داخل مصالح است. این ویژگی که ناهمگونی نامیده می شود در این مطالعه بررسی شده است. برای بیان تغییرات پارامترهای مرتبط با مصالح ژئومکانیکی، توزیع های تصادفی مختلفی ارائه شده که در این بین توزیع قدر مطلق نرمال به عنوان توزیع مناسب در راستای افقی برای این پارامترها در نظر گرفته شده است. ر...

شکل‌دهی تدریجی، فرآیندی نوین، کم هزینه و انعطاف‌پذیر برای شکل‌دهی ورق محسوب می‌شود. با توجه به زمان زیاد این فرایند، استفاده از این روش برای فرم‌دهی قطعات در حجم تولید کم و ساخت نمونه‌ای قطعات مناسب است. فرایند شکل‌دهی تدریجی از لحاظ تجهیزات اولیه فرایندی کم هزینه است. اجزاء مورد نیاز برای شکل‌دهی یک ابزار نیم کروی، یک فیکسچر و یک دستگاه کنترل عددی است. برای تولید یک محصول با خواص مطلوب و عملکر...

چکیده ندارد.

در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر نامعلوم، به دلیل عدم وجود روش مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت سودمند، از روش دنباله ای استفاده می شود. در روش دنباله ای، آزمایشگر به دنبال یافتن اطلاعاتی در مورد پارامتر نامعلوم ‎theta‎ است که برخلاف روش کلاسیک، حجم نمونه ی مورد استفاده یک مقدار ثابت در نظر گرفته نمی شود. در واقع، حجم نمونه یک متغیر تصادفی مثبت است که معمولا با n نشان داده می شود. روش...

در روابط ارائه شده برای محاسبه ی نشست شالوده های سطحی، متغیرهای مورد استفاده به عنوان «پارامتر ورودی» حالت میانگین دارند و تغییرات آن ها در نقاط مختلف ــ که در بیشتر خاک ها مشاهده و ناهمگونی نامیده می شود ــ مورد توجه قرار نمی گیرد. در پژوهش حاضر با بررسی تفصیلی ویژگی مزبور، به معرفی فضای تصادفی کشسان همسان برای استفاده در مدل کردن فضای مسئله پرداخته شده است. مدول تغییر شکل خاک به عنوان متغیر ت...

به­منظور شناسایی لاین­های متحمل به خشکی و غربال کردن شاخص های کمی تحمل به خشکی، تعداد 10 لاین اصلاح شده جو در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری کامل (آزمایش اول) و قطع آبیاری هنگام ظهور 50 درصد سنبله (آزمایش دوم) در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در سال زراعی 92-1391 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر مبنای عملکرد در شرایط آبیاری ...