هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch...

چکیده ندارد.

This article has no abstract.

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

روش های تحلیل ماتریسی که اولین بار توسط نیوتس مطرح شد، یک چارچوب قدرتمند و یکپارچه برای تحلیل دسته بزرگی از فرآیندهای تصادفی است و قابل تعمیم برای فرآیندهایی با ابعاد نامتناهی و حالت های ناهمگن نیز می باشد. مطالعه بسیاری از مدل های تصادفی با معرفی زنجیرهای مارکوف مشتق از آن ها که ساختارهای خاصی دارند، امکان پذیر شده است. این مسأله در تئوری صف ، مدل های انبارداری و فرآیندهای شاخه ای به خوبی نما...

در این پژوهش، مسئلة مکان‌یابی تسهیلات سیستم‌های توزیع- به‌عنوان یکی از مسائل مهم و راهبردی در مدیریت زنجیرۀ تأمین- در حالت تصادفی در یک زنجیرة تأمین سه سطحی بررسی شده است. بدین‌منظور، یک مدل ریاضی دومرحله‌ای برای مسئلة مکان‌یابی- تخصیص سیستم‌های توزیع با درنظرگرفتن اختلال در انبارهای سیار توزیع‌کننده و پشتیبانی از سایر انبارهای مختل‌نشده در یک زنجیرة تأمین سه‌سطحی ارائه شده است. در مرحلة اول، ت...

مقالۀ پیش‌رو یک مدل تصمیم‌گیری راهبردی را با توجه به هزینه‌های اجتماعی آلودگی محیط‌زیست ناشی از عملیات‌ تولید و توزیع در شبکة زنجیره تأمین مورد نظر برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارائه می‌دهد. مدیریت پایدار به کمترشدن ریسک‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در کسب‌وکار اطلاق می‌شود. این مدل به‌منظور ارزیابی هزینۀ انتشار دی‌اکسیدکربن بر هزینه‌های عملیاتی تحت سناریوهای مختلف در یک شبکة زنجیرة تأمین تولید ...

امروزه رقابت شدید در بازار جهانی، شرکت‌ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره‌های تأمین و ایجاد مزیت‌های رقابتی کرده است. یکپارچگی تصمیم­ها، از عوامل بسیار مهمی است که به میزان زیادی موجب کاهش هزینه‌های زنجیره می­شود و به افزایش رضایت مشتری می‌انجامد. طراحی شبکة توزیع، براساس سه مسئلة عمده انجام گرفته است: تخصیص مکان، مسیریابی وسیلة نقلیه و کنترل موجودی. از آنجاکه نقش مؤثر کاهش هزینه‌های توز...

در این پژوهش، یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک فروشنده و یک خریدار با کالای فسادپذیر بررسی می‌شود. نرخ فساد محصول ثابت است. برای ارسال کالا از فروشنده به خریدار دو نوع وسیلة نقلیه با زمان حمل و هزینة متفاوت درنظر گرفته می‌شود. تمایز این تحقیق با سایر مسائل موجود در ادبیات این است که فساد محصول در مدت زمان حمل نیز که وابسته به نوع وسیلة نقلیه برای ارسال محموله‌ها از فروشنده به خریدار است، ادامه می...