در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی و شرایط اکولوژیکی یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش ، گونه رلیک و در معرض تهدید آردوج (juniperus foetidissima)، در رویشگاه انحصاری آن در منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه بیوسفر ارسباران به مورد اجرا گذاشته شد. به این منظور ابتدا بر روی نقشه توپوگرافی (1:50000) با توجه به انبوهی و نیمه انبوهی جنگلهای حوزه، مناطقی از گسترش گونه درختی مورد مطالعه در جهات مختلف جغرا...

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی پاسخ متالوتیونین در صدف دوکفه ای crassostrea sp. به غلظت های آزمایشی جیوه و کادمیوم جهت ارزیابی امکان استفاده از این پروتئین به عنوان نشانگر زیستی آلودگی فلزات مذکور در این نرم تن، انجام شده است. روش بررسی: صدف ها از بندر امام خمینی نمونه برداری و پس از 7 روز سازگاری با محیط آزمایشگاه، به مدت 14 روز در معرض غلظت های آزمایشی جیوه (15 و µg/l 75) و کادمیوم (1...

مقدمه و هدف: در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، شیوع رفتارهای پرخطرجنسی در گروه های پرخطر از مهمترین مشکلات موجود در جامعه بوده که نیازمند برنامه های مداخله ای مناسب بر خواسته از نیاز ها گروه های یاد شده می باشد. برهمین اساس این مطالعه با هدف ارزیابی سریع رفتارهای پر خطر در زنان در معرض آسیب و طراحی مداخلات با مشارکت شرکت کنندگان انجام شده است. مواد وروش ها: این مطالعه یک ارزیابی ...

مسئله اصلی در مورد اندازه‌‌گیری ریسک بر مبنای معیار ارزش در معرض خطر با داده‌های پرفراوانی، وجود فواصل زمانی نامنظم میان داده‌ها است. مدلسازی این فواصل زمانی از روش‌های مختلفی صورت گرفته است. در این پژوهش به تخمین ارزش در معرض خطر درون‌روزی با توجه به اطلاعات معاملاتی برای 10 سهم نقدشونده از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل دیرش شرطی پرداخته شده است. ف...

از آنجایی که فضای حاکم بر بازارهای مالی نامطمئن و پر‌ ابهام است، اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر شرطی‌‌ در سال‌های اخیر از اهمیت بالایی برای شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاران خرد و کلان برخوردار شده است. در این مقاله به برآورد ارزش در معرض خطر شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای توزیع تی‌استودنت در سطوح اطمینان 95‌درصد و 99‌درصد با استفاده از روش استوار کیپرا که به عنوان یک رویکرد جدید برای برآو...

همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

در چند سال گذشته، تجربۀ انفجار خارق­العاده ناشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به خرید سهام سایر شرکت­ها اقدام می‌کنند، سبب شد سازمان­های مسئول برای کنترل و نظارت بر این سرمایه­گذاری­ها، برخی دستورالعمل­های مدیریتی براساس ارزش در معرض خطر اعمال کنند؛ اما انعطاف­پذیری روش مذکور، پرسش‌های زیادی را دربارۀ انتخاب دقیق‌ترین و مناسب‌تر‌ین الگوی تخمین ایجاد کرد. هدف این مقاله، انتخاب روش بهینه از بین سه...

ارزش در معرض خطر از جمله محبوب‌ترین سنجه‌های ریسک است که با توجه به وابستگی مقدار آن به نوسانات بازدهی و عدم ­قطعیت مدل‎های پیش­بینی نوسانات و خطای موجود در تخمین پارامترهای آن، ممکن است که تخمین این معیار از ریسک، همواره در معرض خطا قرار داشته باشد. این در حالی است که گستردگی استفاده از این معیار، موجب شده صحت برآورد و تخمین آن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران باشد. از این رو با توجه...