مطالعه سری های زمانی مالی، نشان می دهد که در این سری از داده ها اثر های اهرمی وجود دارد. به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازار های مالی اثر های نامتقارنی روی تغییر پذیری بازده قیمت سهام دارند. به راستی شوک های منفی اثر بزرگتری روی تغییر پذیری قیمت نسبت به شوک های مثبت دارند. برای تحلیل این سری از داده ها، نمی توانیم از مدل های گارچ نمایی استفاده کنیم. در عوض، از مدل های دیگری به نام مدل های ...

در این پایان نامه ابتدا فاصله های اطمینان برای میانگین و واریانس جامعه در حالتهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته شده است و سپس به دلیل اهمیت آماره های ترتیبی در مسائل بیزی آماره های ترتیبی مورد بحث قرارداده و سپس شبیه سازی و روش مونت کارلو را به دلیل استفاده آن در محاسبه انتگرالهایی که تابع آنها خطی نیست و محاسبه آنها پیچیده می باشد مورد بحث قرار داده ایم. در آخر درباره ی فاصله پیش بینی بیزی آمار...

در این مقاله نشان داده شده است برای رده توزیع های گسسته با مجموعه مقادیر صحیح، وقتی میانگین و واریانس روی مقادیر اعداد صحیح با تکیه گاه معلوم باشند، می توان قیاسی گسسته از توزیع نرمال را به وسیله آنتروپی ماکسیمم مشخصه سازی کرد، گشتاورها و آنتروپی های شانون و رنی را برای توزیع گسسته متقارن به دست آورد و نشان داد که حالت خاص این اندازه ها توزیع های نرمال و لاپلاس گسسته را نتیجه می دهند. آنگاه ...

در این مقاله یک تابع جمعی غیرخطی لاجیت برای مدل‌سازی معادله مشارکت زنان ایران مطابق با داده‌های هزینه – درآمد خانوار سال 1388 ارایه شده است. در مدل لاجیت غیرخطی از تابع ریاضی پیوسته مانند توانی، نمایی، چند جمله‌ای و لگاریتمی برای متغیرهایی هم‌چون درآمد شوهر، تحصیلات، سن زن، ثروت، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال استفاده شده است. معادله غیرخطی مشارکت زنان متاهل بر اساس معیارهای مقایسه اقتصادس...

این مقاله در راستای یکپارچه سازی مباحث مربوط به ساختن توزیع های چوله - متقارن (چوله- نرمال ) و توزیع های دو (چند) نمایی، براساس توزیع های متقارن و تک مدی، توزیع های وزنی را مورد توجه قرار داده است. بحث خواهد شد که توزیع های چوله متقارنی که در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند را می توان از دیدگاه توزیع های وزنی بصورت کلی تر و با ویژگی های دیگری مانند چند نمایی بودن...

چکیده در این پروژه با عنوان "یک توزیع سه پارامتری جدید برای طول عمر" که ترکیبی از توزیع های نمایی تعمیم یافته و هندسی است، معرفی می شود. این توزیع قابل انعطاف دارای نرخ شکست صعودی، نزولی و صعودی-نزولی می باشد. در این مجموعه،ویژگی های گوناگون این توزیع معرفی شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از الگوریتم em و برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی، پارامترها را برآورد کرده، به منظور ارزیابی...

فرض کنید دو گروه از متغیرهای تصادفی در اختیارند که اولین گروه متغیرهای تصادفی مستقل و غیر هم توزیع و دیگری متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع هستند. در این مقاله، در حالتی که حجم دو نمونه نابرابرند و تمامی متغیرها دارای توزیع نمایی هستند، شرایط لازم و کافی برای برقراری ترتیب متوسط باقی مانده عمر، ترتیب نرخ خطر و ترتیب پراکندگی، میان دومین آماره مرتب دو گروه، به دست آورده می شود. همچنین هنگامی که ...

در این مقاله یک تابع جمعی غیرخطی لاجیت برای مدل‌سازی معادله مشارکت زنان ایران مطابق با داده‌های هزینه – درآمد خانوار سال 1388 ارایه شده است. در مدل لاجیت غیرخطی از تابع ریاضی پیوسته مانند توانی، نمایی، چند جمله‌ای و لگاریتمی برای متغیرهایی هم‌چون درآمد شوهر، تحصیلات، سن زن، ثروت، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال استفاده شده است. معادله غیرخطی مشارکت زنان متاهل بر اساس معیارهای مقایسه اقتصادس...

توزیع جدید طول عمر به نام بسطی از توزیع نمایی تعمیم یافته معرفی شده و پس از معرفی شاخص ها و براورد پارامترها با توزیع های طول عمر دیگر مقابسه می شود.

در این مقاله از روش شبکۀ بولتزمن در بررسی جریان جابجایی اجباری و انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی توانی بین دو صفحه موازی که به صورت جزئی با محیط متخلخل پر شده، استفاده شده است. محیط متخلخل با موانع مربعی، با آرایش منظم ایجاد گردیده است که امکان بررسی جریان های پیچیده در مقیاس حفره را فراهم می کند. علی رغم استفاده زیاد از روش شبکۀ بولتزمن، بررسی انتقال حرارت با چیدمان موضعی ماده متخلخل و استفاده از...