پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

مطالعه ی بازار مشتقات تنها به محاسبه ی قیمت یک برگه ی مشتقه محدود نمی گردد، بلکه تخمین تلاطم دارایی پایه ی این مشتقات نیز از اهمیت بسیاری در پژوهش های مالی ـ به ویژه در تحقیقات اخیر ـ برخوردار است. تحقیقات بسیار مهم و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، که در این پایان نامه درنظر داریم یکی از آنها را ارائه کرده و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بر این اساس بازارهایی را مورد مطالعه قر...

هدف از این تحقیق، بررسی ساختار قائم و تغییرات زمانی (شبانه‌روزی) شارش و تلاطم در لایه مرزی منطقة شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) است. به‌این‌‌منظور از داده‌های دستگاه سودار (Sodar) مدلPA1 برای ارتفاع‌های 50 متر به بالا، داده‌های ایستگاه هواشناسی به‌‌منزلة مرجع سطح زمین در تاریخ‌های 13 تا 24 اوت 2002 و داده‌های دستگاه بادسنج فوق‌‌صوتی ماه اوت 2005 مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران استفاده شده است. ر...

تحلیل جریان رفت و برگشتی به دلیل ماهیت متفاوت آن نسبت به جریان یک جهته دارای اهمیت می باشد. یکی از کاربردهای مهم جریان رفت و برگشتی در مبدل موتور استرلینگ است. در این پژوهش تحلیل عددی سه بعدی جریان رفت و برگشتی در مبدل موتور استرلینگ در بازه وسیعی از دامنه بالای نوسانات جابجایی سیال (100-20) و فرکانس های بالا (130-30 هرتز) و فشار کاری سیال (5/11-25/5 بار) انجام شده است. جریان در این مبدل، تراکم...

کانسار مس پورفیری سارا (پرکام) در استان کرمان و 35 کیلومتری شمال شهربابک قرار دارد. این کانسار بر روی کمربند ماگمایی ارومیه ـ دختر واقع می­باشد. مجموعه آتشفشانی رازک با سن ائوسن میزبان این کانسار می­باشد. کانی­زایی مس و مولیبدن در ارتباط با جایگزینی توده­های نفوذی دیوریت پورفیری و کوارتز دیوریت پورفیری با سن میوسن می­باشد. مطالعات پتروگرافی سیالات درگیر نشان می­دهد که در کانسار سارا 8 گروه سیال...

لایه های اختلاط بین دو سیال با سرعتهای مختلف حدود 70 سال است که هم از نظر آزمایشگاهی و هم شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفته اند که علت آن نه تنها به خاطر اهمیت اختلاط در آیرودینامیک، بلکه اهمیت بنیادی آن در مطالعه جریانهای برشی است. لایه های اختلاط در زمینه های مهندسی زیادی مانند محفظه های احتراق، اختلاط اولیه در توربینهای گازی، رآکتورها و اجکتورها اتفاق می افتد. علاوه بر اهمیت تکنولوژیکی این نو...

چکیده ندارد.

محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت ...

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش‌بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی،...

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...